题目内容
(请给出正确答案)
提问人:网友dcfhbsc
发布时间:2022-01-07
[主观题]
1.用下列数据回答第a第c题,假设对股票A、B的指数模型是根据以下结果按照超额收益估算的: RA =3%+0.7RM+eA RB =-2%+1.2RM+eB σM=20% R-SQRA=0.20 R-SQRB=0.12 a.每种股票的标准偏差是多少? b.分析每种股票的方差中的系统风险部分和企业特有风险部分的变化。 c.这两种股票之间的协方差与相关系数各是多少?
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