下列关于资本资产定价模式的表述中,错误的为()。
A.RF表示无风险收益率
B.(RM-RF)表示市场风险报酬率
C.该模式表明了风险和报酬率的关系
D.β表示个别股票的全部风险
A.RF表示无风险收益率
B.(RM-RF)表示市场风险报酬率
C.该模式表明了风险和报酬率的关系
D.β表示个别股票的全部风险
A. β系数越小,则证券或证券组合的系统性风险越大
B. β系数越小,则证券或证券组合的总体风险越小
C. β系数的绝对值越大,则证券或证券组合的收益水平对于市场平均收益水平的变动的敏感性越大
D. β系数的绝对值越小,则证券或证券组合的非系统性风险越大
A.β系数可以为负数
B.β系数是影响证券收益的唯一因素
C.投资组合的β系数一定会比组合中任一单个证券的β系数低
D.β系数反映的是证券的系统风险
B、依据历史资料计算出来的β值对未来的指导作用必然要打折扣
C、它是建立在一系列的假设之上的,其中一些假设与实际情况有较大的偏差
D、提供了对风险与收益之间的一种实质性的表述
E、以上都对
A.该理论揭示了投资风险和投资收益的关系
B.该理论解决了风险定价问题
C.个别证券的不可分散风险可以用(3系数计量
D.资本资产定价模型假设投资人是理性的
A. 股票的预期收益率与β值线性相关
B. 证券市场线的截距是无风险利率
C. 证券市场线的纵轴为要求的收益率,横轴是以β值表示的风险
D. 资本资产定价模型最大的贡献在于其提供了对风险和收益之间的一种实质性的表述,是完全科学的
E. 证券市场线上每个点的横纵坐标值分别代表每一项资产的系统风险系数和必要收益率
B.资本资产定价模型只能大体描述出证券市场运动的基本状况
C.资本资产定价模型给出的结果是精确的
D.资本资产定价模型的最大贡献在于对风险与收益之间的关系进行了实质性的表述
E.资本资产定价模型中的各个参数的数据很容易找到
A.股票的预期收益率与口值线性相关
B.在其他条件相同时,经营杠杆较大的公司β值较大
C.在其他条件相同时,财务杠杆较高的公司β值较大
D.若投资组合的口值等于1,表明该组合没有市场风险
B、资本资产定价模型只能大体描述出证券市场运动的基本状况
C、资本资产定价模型给出的结果是精确的
D、资本资产定价模型的最大贡献在于对风险与收益之间的关系进行了实质性的表述
E、资本资产定价模型的描述完全符合市场实际
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