以下关于Black–Scholes模型假设的叙述不正确的是()。
A.假设期权是美式期权
B.在期权到期日之前,标的资产无任何收益
C.标的物的价格波动率是一个常数
D.无风险利率固定,且假设不存在税负等外部因素
- · 有3位网友选择 C,占比33.33%
- · 有2位网友选择 D,占比22.22%
- · 有2位网友选择 A,占比22.22%
- · 有2位网友选择 B,占比22.22%
A.假设期权是美式期权
B.在期权到期日之前,标的资产无任何收益
C.标的物的价格波动率是一个常数
D.无风险利率固定,且假设不存在税负等外部因素
A.1973年首次提出
B.由Fischer Black和Myron Scholes提出
C.用于计算欧式期权
D.用于计算美式期权
A、在市场无套利的前提下,无风险资产能获得比无风险收益率更高的收益
B、通过构造股票和期权的组合,仍然无法消除所有的风险
C、Black-Scholes期权定价公式假设标的资产产生的红利相同
D、股票价格遵循几何布朗运动
A、银行和投资者除了交换在互换期间的现金流之外,在贷款到期或者出现违约时,还要结算贷款或债券的价差,计算公式在事先签约时确定
B、如果到期时,贷款或债券的市场价格出现升值,则由投资者向银行支付价差
C、如果到期时,市场价格下跌出现减值,银行将向投资者支付价差
D、在总收入互换中,在对资产进行实物转移的情况下,将资产的市场风险进行了剥离并转移
A、寻求保护的买方定期支付固定金额或前期费用给保户提供方,一旦发生作为第三方违约的情况,信用互换的卖方将向买方进行支付或有偿付款
B、现金结算是指,信用保险卖方向买方支付基础资产面值与残值之间的差额
C、实物结算是指,信用保险买方将参照资产交与信用保险卖方,收取与原面值相等的金额
D、信用违约互换不可以被提早终止
为了保护您的账号安全,请在“简答题”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!