证券组合投资风险的大小等于组合中各个证券风险的加权平均数。 （)

A．投资组合的收益率为组合中各单项资产预期收益率的加权平均数

B．投资组合的风险为组合中各单项资产风险的加权平均数

C．两种证券完全相关时可以消除风险

D．当两种证券的相关系数为0时，则它们的组合可以完全消除风险

A. 两种证券之间的相关系数为0，投资组合不具有风险分散化效应

B. 两种证券报酬率的相关系数越小，投资组合的风险越低

C. 两种证券之间的相关系数为1，机会集曲线是一条直线

D. 两种证券之间的相关系数接近－1，机会集曲线的弯曲部分为无效组合

A．无风险资产的β系数等于-1

B．某证券的β系数大小，描述了其收益率波动相对市场组合收益率波动的敏感性

C．总体风险越大的证券，其β系数也就越大

D．某个投资组合的β系数等于其中各个证券β系数的加权平均值

A、A.两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险

B、B.投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数

C、C.投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数

D、D.投资组合能够分散掉的是非系统风险

A．国库券没有违约风险和利率风险

B．债券到期时间越长，利率风险越小

C．债券的质量越高，违约风险越小

D．购买预期报酬率上升的资产可以抵补通货膨胀带来的损失

A．100万元  B．675万元  C．300万元  D．150万元

A．换股比率与理论价值同方向变动

B．普通股市价与理论价值同方向变动

C．执行价格(认购价格)与理论价值反方向变动

D．剩余有效期间与理论价值反方向变动

A．4‰  B．5‰  C．8‰  D．9‰