本题利用INT QRT.RAW中的数据。

本题利用INTQRT.RAW中的数据。

(iii)现在请你估计协整参数， 而不是把它设为1。再利用最后16个季度的数据求出样本外RMSE。它与第(i)部分和第(ii)部分中的结果有什么不同?

(iv)如果你想要预测的是r6而不是△r6，你的结论会有所变化吗?请解释。

本题利用0KUN.RAW中的数据：也可参见计算机习题11.11。

本题使用INT DEF.RAW中的数据。关于三月期国债利率与通货膨胀率(从消费者价格指数中计算) 的一个简单方程为：。

(i)用OLS估计该方程， 为了后面的比较略去时期1。以通常的格式报告结果。

本题利用FERTIL3.RAW中的数据。

(i)将gfr对t和t2回归， 并保留残差， 便得到除趋势的gfr_t即。

(ii)将对方程(10.35)中所有变量(包括t和t²)回归。比较得出的R2与方程(10.35)中的R²有何不同。你有何结论?

(iii)在方程(10.35)中加入3后重新进行估计。这个新增变量在统计上显著吗?

本题利用TRAFFIC 2.RAW中的数据。前面的计算机习题C 10.11曾要求你分析这些数据。

(i)计算变量prc fat的一阶自相关系数。你认为prc fat包含单位根吗?失业率也一样吗?

(ii)估计一个将prc fal的一阶差分Aprcfat与计算机习题C10.11第(vi) 部分中同样变量相联系的多元回归模型，只是你还应该对失业率进行一阶差分。于是，模型中包含一个线性时间趋势、月度虚拟变量、周末变量和两个政策变量：不要将这些变量进行差分。你发现了什么有意思的结论吗?

(iii)评论如下命题：“在进行多元回归之前，我们总应该将怀疑具有单位根的时间序列进行一阶差分，因为这样做是一种安全策略，而且应该得到与使用水平值类似的结论。”[在回答这个问题时，最好先做(如果你还没有做过的话)计算机习题C10.11第(vi)部分中的回归。]

本题利用PHILLIPS.RAW中的数据。现在你应该使用56年的数据。

(i)重新估计方程(11.19)，并以通常格式报告结果。当你增加近几年的数据之后，截距和斜率估计值有明显变化吗?

(ii)求自然失业率的新估计值。将这个新估计值与例11.5中的估计值进行比较。

(iii)计算unem的一阶自相关系数。按照你的观点， 单位根接近于1吗?

(iv)利用A mem取代unem作为解释变量。哪个解释变量具有更高的R?

本题利用BEAUTY.RAW中的数据集， 它包含了Hamermesh and Biddlc(1994) 报告变量的一个子集(但比其报告回归中的观测更加有用)。

(i)分别求男女相貌在一般水平之上的比例。相貌在一般水平之上和之下的人哪个更多?

(ii)检验假设：男女相貌在一般水平之上的总体比例相同。报告女人比例更高的单侧P值。(提示：估计一个简单的线性概率模型最容易。)

(iii)现在针对男女分别估计模型

并以通常方式报告结果。在两种情形中解释belavg的系数。用语言解释假设H₀：β₁=0相对H₁：β₁<0的含义，并分别求出P值。

(iv)有一般相貌之上的女人比相貌一般的女人工资更高的充分证据吗?请解释。

(v) 对男人和女人都增加解释变量educ， exper，experz，union，goodhlth，black，married， south，bigcity，smllcity和service。“相貌”变量的影响有重要变化吗?

本题利用ATTEND.RAW中的数据。

(i)在例6.3的模型中，推出

(iii)假设你用(priGPA-2.59)·(atndrte-82)取代priGP4(atndrte-82)。你将如何解释atndrte和priGPA的系数。

利用INTDEE.RAW中的数据，考虑教材(10.15)中估计的模型。

(i)求出这个样本时期内inf和def之间的相关系数，并加以评论。

(ii)在方程中加入inf和def的一期滞后，并以常用格式报告结果。

(iii)将通货膨胀效应的估计LRP与教材(10.15)中相对应的LRP进行比较。二者有很大差别吗?

(iv)模型中这两个滞后在5%的水平上是联合显著的吗?