题目内容
（请给出正确答案）
A.A.违约损失率是指某一债项违约导致的损失金额占该违约债项风险暴露的比例。
B.B.计量违约损失率的方法主要有市场价值法和回收现金流法
C.C.影响违约损失率的因素主要包括项目因素、公司因素、行业因素、地区因素、宏观经济周期因素
D.D.计算违约损失率时应及时对其抵（质）押品的市值进行估计，而不应以历史清偿率为基础
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更多“下列关于违约损失率的说法中错误的是（）。A.违约损失率是指某一债项违约导致的损失金额占该违约”相关的问题
下列关于违约损失率的说法中，不正确的是()。
A.违约损失率是债务人一旦违约将给债权人造成的损失数额
B.违约损失率是针对交易项目一各笔贷款而言的
C.违约损失率决定了贷款回收的期限
D.违约损失率与关键的交易特征有关
下列关于计量违约损失率的说法中，正确的有（）。
A．计量违约损失率的方法主要有市场价值法和回收现金流法
B．可以通过市场上类似资产的信用价差和违约概率推算违约损失率
C．《巴塞尔新资本协议》一般根据内部评级法初级法，对于抵押品未获认定的优先级公司债，违约损失率取50%
D．对于存在抵押品的债务，在估计违约损失率时，必须考虑到抵押品的风险缓释效应
E．计量违约损失率的方法主要有市场法和隐含市场法
A.违约概率针对银行的交易对手而言，违约损失率则针对银行每一交易品种而言
B. 违约概率与信贷资产保障无关，违约损失率与信贷资产保障有关
C. 违约概率与客户信用等级密切相关，违约损失率与客户信用等级无关
D. 商业银行应根据内部数据信息自行计算违约概率和违约损失率
A.违约概率针对银行的交易对手而言，违约损失率则针对银行每一交易品种而言
B.违约概率与信贷资产保障无关，违约损失率与信贷资产保障有关
C.违约概率与客户信用等级密切相关，违约损失率与客户信用等级无关
D.商业银行应根据内部数据信息自行计算违约概率和违约损失率
下列关于违约损失率(LGD)的说法，不正确的是()。
A．违约损失率指某一债项违约导致的损失金额占该违约债项风险暴露的比例
B．《巴塞尔新资本协议》将违约损失率引入监管资本框架，能更正确地反映银行实际承担的风险
C．违约损失率不能仅依据对抵(质)押品市值的估计，还应考虑到银行可能没有能力迅速控制和清算抵押品
D．在估计违约损失率时，应将抵(质)押品提供方的风险独立于债务人的风险考虑
A.计量违约损失率的方法主要有市场价值法和回收现金流法
B.可以通过市场上类似资产的信用价差和违约概率推算违约损失率
C.《巴塞尔新资本协议》一般根据内部评级法初级法，对于抵押品未获认定的优先级公司债，违约损失率取50％
D.对于存在抵押品的债务，在估计违约损失率时，必须考虑到抵押品的风险缓释效应
E.计量违约损失率的方法主要有市场法和隐含市场法
A.违约损失率指某一债项违约导致的损失金额占该违约债项风险暴露的比例
B. 巴塞尔新资本协议将违约损失率引入了监管资本框架
C. 违约损失率估计应以预期清偿率为基础
D. 违约损失率估计应基于经济损失
E. 违约损失率不能仅依据对抵（质）押品市值的估计，同时应考虑到银行可能没有能力迅速控制和清算抵押品
A.是指给定借款人为月后贷款损失金额占违约风险暴露的比例
B.《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法初级法的商业银行必须自行估计每笔债项的违约损失率
C.估计违约损失率的损失是经济损失
D.其估计公式为违约损失率＝损失/违约暴露风险
E.《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法高级法的商业银行必须自行估计每笔债项的违约损失率
A.是指给定借款人为月后贷款损失金额占违约风险暴露的比例
B.《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法初级法的商业银行必须自行估计每笔债项的违约损失率
C.估计违约损失率的损失是经济损失
D.其估计公式为违约损失率=损失／违约暴露风险
E.《巴塞尔新资本协议》要求实内部评级法高级法的商业银行必须自行估计每笔债项的违约损失率
A.违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内项目暴露
B.只有客户已经违约，才会存在违约风险暴露
C.违约损失率是一个事后概念
D.估计违约损失率的损失是会计损失
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