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提问人:网友lyxml100
发布时间:2022-01-06
[主观题]
一种面值1000元的附息债券的息票率为6%,每年付息一次,修正的久期为10年,市价为800元,到期收益率
为8%。如果到期收益率提高到9%,那么运用久期计算法,预计其价格将降低()元。
A.76.56
B.76.92
C.77.67
D.80
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A.76.56
B.76.92
C.77.67
D.80
一张面值为1000元的附息债券,期限1年,息票率为10%。如果当时市场利率也为10%,那么债券价格是()。
A.1000元
B.100元
C.5000元
D.500元
A.892.17元
B.107.83元
C.1000元
D.-107.83元
A.892.17元
B.107.83元
C.1100元
D.-107.83元
A.附息债券的价格与到期收益率负相关
B.当附息债券的购买价格与面值相等时,到期收益率等于息票率
C.当附息债券的价格高于面值时,到期收益率将低于息票率
D.当附息债券的价格低于面值时,到期收益率将低于息票率
一张面值为M元的附息债券,期限N年,息票率为R,如果当时的市场利率为R,则债券价格()。
A.等于M
B.大于M
C.小于M
D.与M的关系不确定
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