对于美式期权,下列关于时间溢价的表述,错误的是()。A.对于美式期权,时间越长,出现波动的可能性
对于美式期权,下列关于时间溢价的表述,错误的是()。
A.对于美式期权,时间越长,出现波动的可能性越大,时间溢价也就越大
B.期权的时间溢价与货币时间价值是相同的概念
C.时间溢价是“波动的价值”
D.如果期权已经到了到期时间,则时间溢价为零
对于美式期权,下列关于时间溢价的表述,错误的是()。
A.对于美式期权,时间越长,出现波动的可能性越大,时间溢价也就越大
B.期权的时间溢价与货币时间价值是相同的概念
C.时间溢价是“波动的价值”
D.如果期权已经到了到期时间,则时间溢价为零
A.处于虚值状态的期权,虽然内在价值为零,但是依然可以按正的价格出售
B.只要期权未到期并且不打算提前执行,那么该期权的时间溢价就不为零
C.期权的时间价值从本质上来说,是延续的价值,因为时间越长,该期权的时间溢价就越大
D.期权标的资产价格的变化,必然会引起该期权内在价值的变化
A.期权的时间溢价是指期权价值超过内在价值的部分,时间溢价=期权价值-内在价值
B.在其他条件确定的情况下,离到期时间越远,美式期权的时间溢价越大
C.如果已经到了到期时间,期权的价值就只剩下内在价值
D.时间溢价是“延续的价值”,时间延续的越长,时间溢价越大
A.期权的时间溢价是指期权价值超过内在价值的部分,时间溢价=期权价值-内在价值
B.在其他条件确定的情况下,离到期时间越远,美式期权的时间溢价越大
C.如果已经到了到期时间,期权的价值就只剩下内在价值
D.时间溢价是“延续的价值”,时间延续的越长,时间溢价越大
下列有关期权时间溢价表述不正确的是()。
A.期权的时间溢价是指期权价值超过内在价值的部分,时间溢价=期权价值一内在价值
B.在其他条件确定的情况下,离到期时间越远,美式期权的时间溢价越大
C.如果已经到了到期时间,期权的价值就只剩下内在价值
D.时间溢价是“延续的价值”,时间延续的越长,时间溢价越大
在期权价值大于0的前提下,下列关于期权价值的表述中,错误的是()。
A.对于看涨期权而言,随着标的资产价格的上升,其价值也增加
B.看涨期权的执行价格越高,其价值越小
C.对于美式期权来说,较长的到期时间不一定能增加看涨期权的价值
D.看涨期权价值与预期红利大小成反向变动
下列关于美式看涨期权的表述中,正确的是()。
A.美式看涨期权只能在到期日执行
B.无风险利率越高,美式看涨期权价值越低
C.美式看涨期权的价值通常小于相应欧式看涨期权的价值
D.对于不派发股利的美式看涨期权,可以直接使用布莱克一斯科尔斯模型进行估价
在期权价格大于0的情况下,下列关于美式看跌期权的表述中,不正确的是()。A.随着时间的延长,期权价值增加B.执行价格越高,期权价值越高C.股票价格越高,期权价值越高D.股价的波动率增加,期权价值增加
A.到期日相同的期权,执行价格越高,看涨期权的价格越低
B.到期日相同的期权,执行价格越高,看跌期权的价格越高
C.对于美式期权,执行价格相同的期权,到期时间越长,看涨期权的价格越高
D.执行价格相同的期权,到期时间越长,看涨期权的价格越低
A.期权的到期日是交易双方约定的
B.美式期权只能在到期日执行
C.欧式期权可以在到期日或到期日之前的任何时间执行
D.过了到期日,交易双方的合约关系依然存在
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