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提问人：网友tangzhk
发布时间：2022-01-07
[主观题]
当前的3个月利率为3%，6个月利率为4%（均为连续复利），某企业签署了一份3×6远期利率协议，协议利率为6%，名义本金为100万元。则该合约当前价值为（）元（精确到小数点后2位）。
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抱歉！暂无答案，正在努力更新中……
A、6%和5.10%
B、5%和5.10%
C、6%和6.15%
D、5%和6.15%
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第2题
甲公司2014年1月1日开始建造一个生产线，同时于当日向银行借入200万美元专门用于该生产线的建造，年利率为10%，当日发生建造款项支出，每半年计提利息，年末支付利息。同时甲公司还有一笔一般借款，该笔借款为2013年1月1日借入，借款金额为100万美元，年利率为8%，按季度计提利息，年末支付利息，甲公司对外币业务采用交易发生日即期汇率进行折算，生产线在2014年年末尚未建造完成。2014年的相关汇率如下：1月1日的市场汇率为1美元=7.0元人民币3月31日的市场汇率为1美元-7.2元人民币6月30日的市场汇率为1美元=7.4元人民币9月30日的市场汇率为1美元=7.5元人民币12月31日的市场汇率为1美元=7.8元人民币2014年末甲公司因外币借款汇兑差额应予资本化的金额为（）万元人民币。
A. 288.0
B. 258.4
C. 178.4
D. 164.0
第4题
以下关于欧洲美元期货表述错误的是
A、欧洲美元期货的标的是期货到期日开始的3个月欧洲美元定期存款利率，本金为100万美元
B、欧洲美元期货报价不是直接报利率，而是报100-100×利率
C、如果6月份的欧洲美元期货报价为99.625，即约定6月份到期日开始的3个月的欧洲美元定期存款利率为0.375%
D、如果某投资者以99.625的价格买入了C中的期货合约，在合约到期时，3个月欧洲美元定期存款利率为0.395%，则投资者会获利
第5题
关于国债期货，以下表述错误的是
A、国债期货的标的资产是符合一定条件的国债
B、国债价格风险本质上是利率风险
C、规避国债价格上涨的风险，等于规避利率下降的风险
D、某投资者担心利率上涨，他可以买入国债期货来规避利率上涨的风险
第6题
关于标准券，以下表述错误的是
A、标准券是人为构造出的虚拟债券，用于解决国债期货到期时存在的混合交割问题
B、标准券的剩余期限、票面利率、票面额是交易所规定的
C、标准券的全价与净价永远等于其面额（我国为100元）
D、标准券在交割月的首日，其剩余期限为5年整
第8题
关于转换因子，以下表述正确的是
A、转换因子=国债在交易日的全价÷标准券在交易日的全价
B、转换因子=国债在交易日的净价÷标准券在交易日的净价
C、转换因子=国债在交割月首日的净价÷标准券在交割月首日的净价
D、转换因子=国债在交割月首日的全价÷标准券在交割月首日的全价
第9题
在计算转换因子时，需要先计算国债的价格，则以下做法正确的是
A、将国债价格按照市场利率贴现到当前交易日
B、将国债价格按照市场率贴现到交割月首日
C、将国债价格按照标准券票面利率（如3%）贴现到当前交易日
D、将国债价格按照标准券票面利率（如3%）贴现到交割月首日
