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提问人:网友netweal 发布时间:2022-01-06
[多选题]

巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的技术要求有()。

A.置信水平采用99%的单尾置信区间

B.持有期为10个营业日

C.市场风险要素价格的历史观测期至少为1年

D.至少每3个月更新一次数据

E.至少每6个月更新一次数据

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1天前
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第1题
()不是商业银行对保证担保应重点关注的事项。

A.保证人的资格

B.保证人的法律责任

C.保证人的信用度

D.保证人的财务实力

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第2题
敏感性分析是指研究单个市场风险要素(利率、汇率、股票价格和商品价格)的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响。 ()
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第3题
压力测试通常使用()方法。

A.敏感性分析和情景分析

B.敏感性分析和假设性分析

C.假设性分析和情景分析

D.以上皆不正确

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第4题
以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型?()

A.Credit Metrics

B.KMV模型

C.VAR模型

D.高级计量法

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第5题
采用经风险调整的()来综合考量商业银行的赢利能力和风险水平,已经成为国际先进银行的通行做法。

A.风险评估方法

B.业绩评估方法

C.成本评估方法

D.资产评估方法

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第6题
为了达到有效银行监管的目的,()必须强化信息披露的日常监管机制和惩罚机制,并且承担更多的责任。

A.董事会

B.监管当局

C.高级管理层

D.外部审计机构

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第7题
巴塞尔委员会对市场风险内部模型要求至少每()个月更新一次数据。

A.1

B.3

C.6

D.12

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第8题
各国监管当局和商业银行广泛使用的流动性风险评估方法是()。

A.现金流分析法

B.缺口分析法

C.流动性比率/指标法

D.久期分析法

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第9题
()是根据风险资产的历史违约数据,计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。

A.KPMG风险中性定价模型

B.RiskCalc模型

C.Credit Monitor模型

D.死亡率模型

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第10题
下列属于中资银行市场准入的审核内容的是()。

A.机构的设立、变更、终止

B.调整业务范围

C.外资情况

D.机构增加业务品种

E.董事和高级管理人员的任职资格

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