LIBOR零息曲线从即期到1.5年期为水平5%(连续复利)。2年期和3年期的每半年支付一次的互换利率分别为5.4%和5.6%。估计期限为2年、2.5年及3年的LIBOR零息利率(假定2.5年互换利率为2年及3年互换利率的平均值)。
LIBOR零息曲线从即期到1.5年期为水平5%(连续复利)。2年期和3年期的每半年支付一次的互换利率分别为5.4%和5.6%。估计期限为2年、2.5年及3年的LIBOR零息利率(假定2.5年互换利率为2年及3年互换利率的平均值)。
某公司发行票面金额为1000元,票面利率为8%的3年期债券,该债券每年付息一次,已知市场利率为10%(注n=3,r=10%的年金现值系数和复利现值系数分别为2.487和0.751)。
要求:
A.5%
B.6%
C.与1年期债券利率无关
D.是一年期债券利率的函数
假设1年期的即期利率为4%,2年期的即期利率为6%。那么,第1年末到第2年末的远期利率为()(题中所有利率均为连续复利的利率)。
A.5%
B.8%
C.10%
D.12%
A.13.5%
B.14%
C.14.2%
D.14.7%
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