题目内容
（请给出正确答案）
A.买入看涨期权到期日价值为6元
B.卖出看涨期权到期日价值为-6元
C.买入看涨期权净损益为-2元
D.卖出看涨期权净损益为-2元
参考答案
更多“甲公司股票目前市价为20元，有1股以该股票为标的资产的看涨期权，期限为6个月，执行价格为24元，期权价格为4元。若到期日股价为30元，则下列各项中，正确的有（）。”相关的问题
要求：
（1）计算8个月后各种可能的股票市价以及期权到期日价值；
（2）按照风险中性原理计算看涨期权的现行价格。
A.该看涨期权的内在价值是0
B.该期权是虚值期权
C.该期权的时间溢价为9
D.该看涨期权的内在价值是-5
A.0.33
B.0.26
C.0.42
D.0.28
要求：
(1)确定可能的到期日股票价格；
(2)根据执行价格计算确定期权到期日价值；
(3)计算套期保值比率；
(4)计算购进股票的数量和借款数额；
(5)根据上述计算结果计算期权价值；
(6)根据风险中性原理计算期权的现值(假设股票不派发红利)。
A.0.5
B.0.4
C.0.8
D.0.3
A.0.5
B.0.4
C.0.8
D.0.3
A.0.31
B.0.38
C.0.46
D.0.57
A.该期权是虚值期权
B.该期权的时间溢价为9
C.该看涨期权的内在价值是0
D.该看涨期权的内在价值是-5
A.期权价值为8.78元
B.上行概率为0.4407
C.计息期折现率为2.02%
D.期权价值为8.61元
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