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提问人:网友154336271 发布时间:2022-11-05
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场外衍生品业务中,证券公司的对手方不可以是证券公司()

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第1题
风险管理公司在计算流动性覆盖率的未来30日现金流出时,下列说法正确的是?()

A.做市业务,期末余额为保证金、对冲头寸等资金占用

B.场外衍生品业务,期末余额为客户资产总额的10%与本月末场外衍生品业务市场风险资本准备之和

C.基差贸易、仓单串换、仓单约定购回等现货贸易的期末余额,为相关业务未来30日内的现金净流出,包括合同对应的货款、保证金、定金、以及场内交割金额等

D.仓单质押融出资金,为公司作为资金融出方时,按约定需支付给对手方的金额

E.仓单质押到期赎回,为公司作为资金融入方时,到期需支付给对手方的金额,以及场内质押仓单到期需补足的保证金等

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第2题
场外衍生品进行场内清算,将交易所或清算组织作为中央对手方充当交易中买方的卖方或者卖方的买方,这种制度上的变化主要是为了降低参与者所面临的()。

A.系统性风险

B.操作风险

C.法律风险

D.对手方风险

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第3题
下列关于场外衍生品的说法中错误的是()。A.具备证券自营业务资格的证券公司可以从事金融衍生品交

下列关于场外衍生品的说法中错误的是()。

A.具备证券自营业务资格的证券公司可以从事金融衍生品交易

B.不具备证券自营业务资格的证券公司可以从事金融衍生品交易

C.关于场外衍生品业务备案,备案机构应当于首次开展业务之日起1个月内报送相关材料,完成该项业务首次备案

D.关于场外衍生品业务备案,备案机构应于每月10日前报送上一月场外衍生品业务开展规模、业务列表及基本信息

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第4题
以下哪项最能描述中央对手方

A.帮助市场参与者对衍生品交易进行估值

B.必须用于所有场外衍生品交易

C.用于期货交易

D.执行类似的功能来交换票据交换所

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第5题
2009年9月,G20召开匹兹堡峰会,以下()不属于此次峰会达成的协议内容

A.推进场外衍生品合约标准化

B.标准化的合约要在交易所或者电子平台上交易

C.美国实行长臂管辖

D.使用中央对手方清算

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第6题
下列不属于证券公司场外衍生品业务涉及的主要部门规章及其他规范性文件的是()。A.《证券公司柜台交

下列不属于证券公司场外衍生品业务涉及的主要部门规章及其他规范性文件的是()。

A.《证券公司柜台交易业务规范》

B.《证券公司金融衍生品备案指引(试行)》

C.《中国证券市场金融衍生品交易主协议》

D.《中国证券投资基金法》

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第7题
证券公司()业务是指证券公司在机构间市场或在柜台,根据与交易对手达成的协议,与交易对手直接开展的期权交易

A.场外期权

B.50ETF期权

C.认购期权

D.股票期权

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第8题
根据《证券公司开展场外股权质押式回购交易业务试点办法》,证券公司应当与融入方在业务协议中约定回购交易期限。需要展期的,展期后累计的总期限不得超过()。

A.六个月

B.十八个月

C.十二个月

D.二十四个月

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第9题
关于金融衍生品业务的Delta对冲,下列说法错误的是

A.Delta对冲是根据期权价格变动与标的现货价格变动的关系调整现货头寸

B.目的是卖出期权方的整个投资组合不会受标的现货价格波动的影响C. 构建新产品

C.这种对冲可以完全消除风险 

D.Delta 对冲在场外金融衍生品业务中有广泛的应用

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第10题
成立于1985年的(),主要致力于促进场外衍生品市场的高效、稳健的发展,建立了强大的金融监管框架,目的在于降低交易对手信用风险,增加市场透明度。

A.芝加哥商业交易所

B.国际掉期与衍生品协会

C.经济合作与发展组织

D.国际清算银行

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第11题
下列选项中属于证券公司开展场外股权质押式回购交易业务时不得作为质押标的股权的是()。

A.已经被质押且尚未解除质押的股权

B.被有权机关查封、扣押或冻结的股权

C.融入方非法取得的股权

D.无法在质押登记机构完成质押手续的股权

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