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关于投资组合的标准差,下列哪项陈述是不正确的?
A.投资组合的多样化程度越大,该投资组合的标准差越大
B.标准差用于确定应适用于投资组合的风险溢价金额
C.标准差仅测量投资组合的系统风险
D.投资组合的标准差等于投资组合中持有的单个证券的标准差的加权平均数
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A.投资组合的多样化程度越大,该投资组合的标准差越大
B.标准差用于确定应适用于投资组合的风险溢价金额
C.标准差仅测量投资组合的系统风险
D.投资组合的标准差等于投资组合中持有的单个证券的标准差的加权平均数
A、如果相关系数为+1,则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数
B、如果相关系数为-1,则投资组合的标准差最小,甚至可能等于0
C、如果相关系数为0,投资组合也可能会分散风险
D、只要相关系数小于1,则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数
A.证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关,而且与各证券之间报酬率的协方差有关
B.持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险
C.资本市场线反映了在资本市场上资产组合系统风险和报酬的权衡关系
D.投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系,有效边界就是机会集曲线上从最小方差组合点到最低预期报酬率的那段曲线
A.证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关,而且与各证券之间报酬率的方差有关
B.持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险
C.两种证券的投资组合,证券间相关系数越小,就越能降低投资组合的标准差
D.多项风险资产经过适当组合后,其风险总比其中单一资产的风险低
A、证券的预期收益与证券的β系数呈非线性负相关关系
B、证券的预期收益与证券的β系数呈线性负相关关系
C、证券的预期收益与证券的方差呈非线性正相关关系
D、证券的预期收益与证券的β系数呈线性正相关关系
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