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更多“【填空题】当前一支股票价格为100元，一年后可能上涨到120元，或下跌到80元，当1年后股价为120元时，2”相关的问题
A.如果约定卖出的股票价格=100元。
B.如果约定卖出的股票价格≥103元。
C.如果约定卖出的股票价格≥104.25元。
D.如果约定卖出的股票价格≥105.13元。
1年期欧式股票期权：当前股票价格为90元/股，期权合同中1年后的执行价格为100元/股．已知无风险利率为10%，股票的连续收益率标准差为0.3． 试分别用布莱克-舒尔斯公式和随机游动模型计算买入期权和卖出期权的价格．
在多期二叉树模型中，已知：(1)非分红股票当前价格为100元，每年后股票价格可能上升10%或者下降5%;(2)基于此股票的两年期欧式看涨期权，执行价为103元;(3)市场无风险连续复利为4%。为复制此期权，当前银行账户的资金数额应为()元。
A.-61
B.-37
C.0
D.37
E.61
A.95元
B.100元
C.104.5元
D.96.5元
某零息债券面值为100元，两年后到期，当前市价为95元，两年期市场利率为15%，则该债券的久期为()。
A．1
B．2
C．2.5
D．3
现在借入100元，年利率为15%，则一年后要还的本利和是()元。
A．115
B．100
C．120
D．125
A.签订远期合约，1年后以108元买入股票。
B.不签订远期合约，也不购买股票。
C.不签订合约，直接借入100元（期限1年，利率5%）买入该股票。待一年后，用收入的现金归还该笔借款本利和。
D.以上做法都不对。
某零息债券面值100元，3年后到期，当前市价120元，3年期市场利率为10%，则该债券的久期为()年。
A．1
B．2
C．3
D．5
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