题目内容
（请给出正确答案）
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
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更多“关于资本市场理论中市场组合M，以下表述正确的是（）Ⅰ.位于有效前沿以下Ⅱ.是最优风险投资组合Ⅲ.所有投资者均将M作为最佳风险投资组合Ⅳ.是CAL与有效前沿的切点”相关的问题
A.单个资产的风险溢价与市场投资组合M的风险溢价和该资产的β系数成比例
B.市场组合处于有效前沿，但不同投资者的市场组合点不同
C.β系数衡量资产收益率相对市场组合收益率变化的敏感程度
D.CAPM模型中的前提假设可以归结为所有投资者一致和市场有效这两条
关于资本市场线，以下表述错误的是()。
A.资本市场通过无风险利益和市场资产组合两个点
B.资本市场线是可达到的最有的市场配置线
C.资本市场线也叫证券市场线
D.资本市场线斜率总为正
关于资本市场线，以下表述错误的是()。
A.资本市场线通过无风险利率和市场资产组合两个点
B.资本市场线是可达到的最优的市场配置线
C.资本市场线也叫证券市场线
D.资本市场线斜率总为正
A、单个资产的风险溢价与市场投资组合M的风险溢价和该资产的β系数成比例
B、市场组合处于有效前沿，但不同投资者的市场组合点不同
C、β系数衡量资产收益率相对市场组合收益率变化的敏感程度
D、CAPM模型中的前提假设可以归结为所有投资者一致和市场有效这两条
下列关于资本市场线的表述中，不正确的是()。
A.切点M是市场均衡点，它代表唯一最有效的风险资产组合
B.市场组合指的是所有证券以各自的总市场价值为权数的加权平均组合
C.直线的截距表示无风险利率，它可以视为等待的报酬率
D.在M点的左侧，投资者仅持有市场组合M，并且会借入资金以进一步投资于组合M
下列关于资本市场线的表述中，不正确的是（）。
A.切点M是市场均衡点，它代表唯一最有效的风险资产组合
B.市场组合指的是所有证券以各自的总市场价值为权数的加权平均组合
C.直线的截距表示无风险利率，它可以被视为等待的报酬率
D.在M点的左侧，投资者仅持有市场组合M，并且会借入资金以进一步投资于组合M
A.市场组合处于有效前沿
B.所有投资者将选择持有包括所有证券资产在内的市场组合M
C.市场组合的风险溢价与市场组合的方差和投资者的典型风险偏好成反比
D.单个资产的风险溢价与市场投资组合M的风险溢价和该资产的贝塔系数成比例
关于资本市场线与风险资产有效前沿的切点投资组合，以下表述正确的是（）
Ⅰ.它就是市场投资组合
Ⅱ.它由投资者偏好决定
Ⅲ.它是有效前沿上不含无风险资产的投资组合
Ⅳ.有效前沿上的任何投资组合都可看作是该市场组合与无风险资产的再组合
A．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B．I、Ⅱ、Ⅲ
C．I、Ⅱ
D．I、Ⅲ、Ⅳ
A.所有投资者均选择给其带来最大效用的资产组合
B.所有投资者均利用无风险资产和市场组合M来构造资金的投资组合
C.所有投资者都将市场组合M作为最佳风险资产组合
D.所有投资者的最优资产组合是相同的
A．资本市场线可以运用于有效投资组合
B．证券市场线用系统风险（B值）衡量风险
C．资本市场线决定最适合的资产配置点
D．资本市场线的斜率是市场组合的风险溢价
关于资本市场线，以下描述错误的是()。
A.切点投资组合就是市场投资组合
B.资本市场线是无风险利率点与有效前沿曲线的切点
C.资本市场线与有效前沿曲线的切点是一个不含无风险资产的组合
D.切点投资组合由投资者的偏好决定
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