题目内容
（请给出正确答案）
A．Ⅰ错误，Ⅱ错误
B．Ⅰ正确，Ⅱ错误
C．Ⅰ错误，Ⅱ正确
D．Ⅰ正确，Ⅱ正确
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更多“关于久期和凸性，有如下两种说法：Ⅰ.如果两个债券的修正久期是相等的，其他条件一样时，那么债券”相关的问题
关于凸性，下列说法正确的有（）。
A．凸性描述了价格和利率的二阶导数关系。
B．与久期一起可以更加准确的把握利率变动对债券价格的影响
C．当收益率变化很小时，凸性可以忽略不计
D．久期与凸性一起描述的价格波动是一个精确的结果
A.凸性描述了价格和利率的二阶倒数关系
B.与久期一起可以更加准确的把握利率变动对债券价格的影响
C.当收益变化很小时，凸性可以忽略不计
D.久期与凸性一起描述的价格波动是一个精确的结果
A.凸性描述了价格和利率的二阶导数关系
B.与久期一起可以更加准确地把握利率变动对债券价格的影响
C.当收益率变化很小时，凸性可以忽略不计
D.久期与凸性一起描述的价格波动是一个精确的结果
A.凸性描述了价格和利率的二阶导数关系
B.当收益率变化很大时，凸性可以忽略不计
C.凸性与久期一起可以更加准确地把握利率变动对债券价格的影响
D.凸性与久期一起描述的价格波动是一个精确的测量结果
A.凸性描述了价格和利率的二阶导数关系
B.与久期一起可以更加准确地把握利率变动对债券价格的影响
C.当收益率变化很小时,凸性可以忽略不计
D.久期与凸性一起描述的价格波动是一个精确的结果
A、久期和凸性是衡量债券价格随信用利差变化特性的两个重要指标
B、债券的价格收益率曲线的曲率就是债券的凸性
C、凸性意味着债券的价格收益率曲线的斜率随着收益率而变化
D、对于债券收益的微小变化，久期可以给出利率敏感性测度
下列关于凸性与久期的说法中，不正确的是（）。
A.只有在收益率变动较大时，利用久期来估计债券价格的波动性才适用
B.如果债券基金经理能够较好地确定持有期，那么就能够找到所有的久期等于持有期的债券，并选择凸性最高的那种债券
C.凸性是债券价格与到期收益率之间的关系用弯曲程度的表达方式
D.利用久期来估计债券价格的波动性实际是用价格收益率曲线的切线作为价格收益率曲线的近似
期限为12．75年的零息债券按到期收益率8％(实际年收益率)出售。凸性为150．3，修正久期为11．81年。30年期，息票利率为6％的债券。每年付息，也按8％的到期收益率的价格出售。有近似的久期11．79年，但凸性为231．2。 a．假定两种债券准确的到期收益率上升为9％，两种债券的实际资本损失百分比是多少？根据久期一凸性法则估计的资本损失百分比又是多少？ b．假定到期收益率下降为7％，重新回答第a问。 c．比较两种债券在上述两种情况下的表现。根据投资表现的}匕较结果，说明凸性的作用。 d．根据你对第c问的回答。你认为两种债券如果具有相同的久期但有不同的凸性。而两种债券的收益率总是增加或减少相同的比例。如本题例中所示。它们可能在最初按相同的到期收益率定价吗？在这种情况下有人会愿意买有较低凸性的债券吗？
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