题目内容
（请给出正确答案）
关于投资者效用函数关系的分类，下列说法错误的是()。
A．凹性效用函数表示投资者是风险回避者
B．凸性效用函数表示投资者是风险偏好者
C．凸性效用函数表示投资者是风险厌恶者
D．线性效用函数表示投资者是风险中性者
简答题官方参考答案
（由简答题聘请的专业题库老师提供的解答）
更多“关于投资者效用函数关系的分类，下列说法错误的是（)。A．凹性效用函数表示投资者是风险回避者B．凸”相关的问题
投资者效用是财富的函数,对于这些函数关系的分类说法错误的是()
A．凹性效用函数表示投资者对风险是持回避态度
B．凸性效用函数表示投资者对风险是持偏好态度
C．凸性效用函数表示投资者对风险是持回避态度
D．线性效用函数表示投资者对风险是持中性态度
关于凸性效用函数，下列说法错误的是()。
A．凸性效用函数表示投资者希望财富越多越好
B．凸性效用函数表示财富的增加为投资者带来的边际效用递减
C．凸性效用函数表示财富的增加为投资者带来的边际效用递增
D．效用函数对财富的一阶导数、二阶导数均为正
A.雇员是委托人，雇主是代理人
B.雇主是委托人，雇员是代理人
C.雇员追求财富最大化，雇主追求自身效用函数的最大化
D.雇主追求财富最大化，雇员追求自身效用函数的最大化
A.风险态度一般分为三种，风险偏好、风险中性和风险厌恶
B.风险偏好的效用函数是凸函数，其效用随货币报酬的增加而增加，增加率递增
C.对于风险厌恶的投资者而言，在预期报酬相同时，选择风险最低的，其效用随货币报酬的增加而递减
D.对于风险中性的投资者而言，所有证券的期望报酬率都是无风险利率
A.该理论假定市场上的投资者都是风险偏好的
B.该理论认为，对市场上每个投资者，都存在一个可以用均值和方差表示其投资效用的均方效用函数
C.均值一方差模型是目前投资组合理论和投资实践的主流方法
D.该理论认为，最佳投资组合应当是投资者的无差异曲线和资产的有效边界线的切点
A.该理论假定市场上的投资者都是风险偏好的 -
B.该理论认为，对市场上每个投资者，都存在一个可以用均值和方差表示其投资效用的均方效用函数
C.均值～方差模型是目前投资理论和投资实践的主流方法
D.该理论认为，最佳投资组合应当是具有风险厌恶特征的投资者的无差异曲线和资产的有效边界线的交点
A.确定投资组合使投资者获得最大的收益
B.确定各项资产的预期风险收益以及相关关系
C.确定投资者的风险承受能力与效用函数
D.在可承受的风险水平上构造能够提供最优回报率的投资组合
A.在买入并持有策略下,投资组合完全暴露于市场风险之下
B.买入并持有策略具有交易成本和管理费用较小的优势
C.买入并持有策略放弃了从市场环境变动中获利的可能
D.买入并持有策略放弃了因投资者的效用函数或风险承受能力的变化而改变资产配置状态,从而提高投资者效用的可能
A.市场上的投资者都是理性的
B.市场上的投资者是风险中性的
C.存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数
D.无差异曲线与有效集的切点就是投资者的最优资产组合
E.理性投资者可以获得自己所期望的最优资产组合
警告：系统检测到您的账号存在安全风险
为了保护您的账号安全，请在“简答题”公众号进行验证，点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证，验证成功后方可继续查看答案！
