题目内容
（请给出正确答案）
A.0与1；-1与1
B. 1与0；0与1
C. 0与1；-1与0
D. 1与1；0与1
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A.Delta在标的价格位于两个执行价格之间时最高
B.垂直价差组合可以通过卖出一个高行权价格看涨期权同时买入一个低行权价看涨期权构成
C.垂直价差组合是通过买入两个看涨期权或者两个看跌期权构成的
D.垂直价差组合是通过卖出两个看涨期权或者两个看跌期权构成的
A.看跌期权的Delta总为负，因为看跌期权在股票下跌时获利，期权价值和股票价格负相关
B.对于看跌期权，当股票价格很高时，Delta趋近1
C.对于看涨期权，当股票价格很高时，Delta接近0
D.临近到期时，价外和价内期权的价值与股票价格的关系趋于稳定，因此Delta变化不大，Gamma接近1
A.看涨期权的delta为负，看跌期权的delta为正
B. 看涨期权的delta为正，看跌期权的delta为负
C. 看涨期权和看跌期权的delta均为正
D. 看涨期权和看跌期权的delta均为负
A.欧式看涨期权的vega值当期权处于平值状态时最大。
B.欧式看跌期权的delta值随着标的股票价格上升而趋于0。
C.平值欧式期权的gamma值随着期权的剩余期限减少而增加。
D.和平值欧式看涨期权相比，具有相同执行价格和剩余期限的虚值歌式期权具有一个负的较大的theta值。
A.深度实值看涨期权和深度虚值看跌期权。
B.深度实值看跌期权和深度实值看涨期权。
C.深度虚值看跌期权和深度虚值看涨期权。
D.平值看跌期权和平值看涨期权。
A.平值看涨期权delta约为0.5
B.平值看涨期权变为深度实值delta约为1
C.平值看跌期权变为深度实值delta约为1
D.平值看跌期权delta约为-0.5
A.卖出4个Delta=-0.5的看跌期权
B.买人4个Delta=一0.5的看跌期权
C.卖空两份标的资产
D.卖出4个Delta=0.5的看涨期权
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