参考本章讨论的美国储蓄-收入回归。与方程(9.5.1)不同,考虑如下模型:其中Y为储蓄,x为收入。a.估
参考本章讨论的美国储蓄-收入回归。与方程(9.5.1)不同,考虑如下模型:
其中Y为储蓄,x为收入。
a.估计上述模型,并与方程(9.5.4)的结论相比较。哪个模型更好?
b.你如何解释此模型中虚拟变量的系數?
c.如我们在有关异方差性的章节中将看到的那样,对因变量取对数常常会减小数据中的异方差性。分两个期间将Y的对数对X做回归,看本例中是否如此?并看一下两个期间的误差方差在统计上是否相同。若相同,则可以按照本章中给出的方法将数据混合,再用邹至庄检验。