下列关于欧式看涨期权的表述中,不正确的是?
A.随着时间的延长,期权价格增加
B.执行价格越高,期权价格越低
C.股票价格越高,期权价格越高
D.在除息日后,红利的发放引起股票价格降低,看涨期权价格降低
- · 有3位网友选择 D,占比33.33%
- · 有3位网友选择 B,占比33.33%
- · 有2位网友选择 A,占比22.22%
- · 有1位网友选择 C,占比11.11%
A.随着时间的延长,期权价格增加
B.执行价格越高,期权价格越低
C.股票价格越高,期权价格越高
D.在除息日后,红利的发放引起股票价格降低,看涨期权价格降低
A、可以用于对不派发股利欧式期权的估价
B、可以用于对派发股利的欧式看涨期权的估价
C、可以用于对不派发股利的美式看涨期权的估价
D、不能用于对派发股利的美式看跌期权的估价,但是具有参考价值
A. 买入看涨期权的收益在理论上可以无穷大,最大风险(损失)为看涨期权权利金,盈亏平衡点价格为履约价格加上看涨期权权利金
B. 卖出看涨期权的最大收益为看涨期权权利金,最大风险(损失)为履约价格,盈亏平衡点价格为履约价格加上看涨期权权利金
C. 买入看跌期权的最大收益为履约价格减去看跌期权权利金,最大风险(损失)为看跌期权权利金,盈亏平衡点价格为履约价格减去看跌期权权利金
D. 卖出看跌期权的最大收益为看跌期权权利金,最大风险(损失)为履约价格减去看跌期权权利金,盈亏平衡点价格为履约价格减去看跌期权权利金
A. 期权价值的上限是股价
B. 期权价值的下限是内在价值
C. 股票价格为零时,期权的价值也为零
D. 股价足够高时,期权价值线与最低价值线的上升部分平行
A、市场价格的剧烈波动带来的期权违约导致了期权100多年的发展停制
B、由美国股票期权引起的辩论可以指导期权更类似保险
C、期权和远期合约一样,其发展都是来自风险管理需求
D、期权和远期合约一样,都是在当前完全确定未来的交易价格
A、期权的标的资产是指选择购买或出售的资产,期权到期时双方要进行标的物的实物交割
B、期权持有人只享有权利而不承担相应的义务,所以投资人购买期权合约必须支付期权费,作为不承担义务的代价
C、期权合约与远期合约和期货合约相同,投资人签订舍约时不需要向对方支付任何费用
D、期权持有人有选举公司董事、决定公司重大事项的投票权
A、金融互换合约是当事人认同的等值互换
B、金融互换合约通常能给双方都带来收益或者减少他们的损失
C、金融互换合约的当事人双方不面临信用风险
D、金融互换合约往往需要银行等金融中介机构的参与
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