资产组合的β系数仅仅取决于资产组合内所持资产的β系数()
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下列关于β系数的说法不正确的是()。
A.某资产β系数的大小取决于三个因素:该资产收益率和市场资产组合收益率的相关系数、该资产收益率的标准差和市场组合收益率的标准差
B.当β=1时,说明该资产的收益率与市场平均收益率呈同方向、同比例的变化
C.当β<1时,说明该资产的系统风险小于市场组合的风险
D.β系数介于-1和+1之间
A.投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低
B.β系数可以为负数
C.某资产的β系数取决于该资产收益率与市场组合收益率之间的相关性,与该资产的标准差无关
D.β系数只衡量系统风险,而标准差则衡量包括系统风险与非系统风险在内的全部风险
A.β系数是证券市场线的斜率
B.β系数不可能出现负值
C.某资产的β系数仅取决于该资产与市场组合之间的相关性,与该资产的个别风险无关
D.投资者对某项资产的必要收益率只与该资产的β系数有关
资产在市场均衡状态下的收益率取决于该资产或资产组合的系统性风险,而不是由()衡量的总风险。
A.标准差
B.贝塔系数
C.方差
D.期望收益率
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