题目内容
（请给出正确答案）
提问人：网友gdsdmsj
发布时间：2022-01-06
[主观题]
如果某资产组合的当前收益分布较正态分布呈现“厚尾”特征且有新的结构性变化的话，那么下列方法中，
可用来计算VaR的是()。[2013年3月真题]
A.蒙特卡罗模拟法
B.历史模拟法
C.德尔塔一正态分布法
D.压力测试法
简答题官方参考答案
（由简答题聘请的专业题库老师提供的解答）
查看官方参考答案
网友您好，请在下方输入框内输入要搜索的题目：
搜题
题目内容
（请给出正确答案）
简答题官方参考答案
（由简答题聘请的专业题库老师提供的解答）
更多“如果某资产组合的当前收益分布较正态分布呈现“厚尾”特征且有新的结构性变化的话，那么下列方法中，”相关的问题
第3题
以下何种描述最符合马尔科夫过程的定义
A.当前资产价格已充分反历史价格所包含的信息
B.当前资产的价格收益服从的正态分布
C.黄金的价格自1972年以来呈现震荡上行的走势
D.变量的时间序列分布一定服从伊藤过程
第6题
无收益资产看涨看跌期权间的平价关系 某股票，当前（t时）价格为90元，现有该股票的看涨期权（价格用C
表示）、看跌期权（价格用P表示），行权价均为100元，剩余期限均为6个月（到期前不支付红利），无风险利率为6%。构造两个组合A与B如下。 组合A：1份看涨期权+现金97.04(=100exp(-6%×0.5）） 组合B：1份看跌期权+1单位股票 其中，现金97.04用于6个月无风险投资，利率为6%。 （1）组合A当前的价值为C+97.04元。 6个月后股票价格变为ST，如果ST≤100，则不行权，持有现金，此时价值为（）元；如果ST＞100，则行权，以现金100元买入股票，此时组合A的价值为（）元。 （注：各答案间用分号隔开；ST中的T实为下标；以下相同情况同样处理）
点击查看答案
第7题
无收益资产看涨看跌期权间的平价关系（续1） （2）组合B当前的价值为P+90元。 6个月后股票价格变为ST，如果ST≤100，则行权，卖出股票得现金，价值（）元；如果ST＞100，则不行权，持有股票，此时组合B的价值为（）元。
第8题
下列关于协方差的理解，错误的是()。
A.如果协方差为负，则反映出投资组合中两种资产的收益具有反向变动的关系
B.如果协方差为正，则表明投资组合中的两种资产的收益呈同向变动趋势
C.协方差是一种可用于度量各种金融资产之间收益相互关联程度的统计指标
D.协方差不可能为零
第10题
在VaR方法上，人们假定可交易性金融资产的收益分布是呈正态分布状的，这与它们的实际分布是大体吻合的。（)
在VaR方法上，人们假定可交易性金融资产的收益分布是呈正态分布状的，这与它们的实际分布是大体吻合的。( )
