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提问人：网友hhping22 发布时间：2022-01-06

[主观题]

假设某风险资产的预期收益率为8%，标准差为0.15，同期国债的无风险收益率为4%。如果希望以该风险资

产和国债构造一个预期收益率为6%的资产组合，则投资权重分别为（）。

A.40% 60%

B.50% 50%

C.60% 40%

D.70% 30%

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更多“假设某风险资产的预期收益率为8%，标准差为0.15，同期国债的无风险收益率为4%。如果希望以该风险资”相关的问题

第1题

已知某公司股票的β系数为0.8，短期国债收益率为5%，市场组合的风险收益率为10%，则该公司股票的必要收益率为（　　）。

A、8%

B、9%

C、11%

D、13%

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第2题

计算题:某企业甲产品投产后预计收益情况和市场情况有关，可用下表描述各种可能的收益概率分布。

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第3题

根据以下资料，回答17-20问题：某公司是专业生产芯片的厂商，已在美国纳斯达克市场上市。当前该公司的β系数为1.5，纳斯达克的市场组合收益率为8%，美国国债的利率是2%。当前市场条件下美国纳斯达克市场的风险溢价是()。A.3%

B.5%

C.6%

D.9%

该公司股票的风险溢价是()。A.6%

B.9%

C.10%

D.12%

通过CAPM模型测得的该公司股票的预期收益率是()。A.3%

B.6%

C.9%

D.11%

资本资产定价理论认为，不可能通过资产组合来降低或消除的风险是()。A.特有风险

B.宏观经济形势引致的风险

C.非系统性风险

D.政治因素引致的风险

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第4题

下列关于流动性监管核心指标的说法，不正确的是（）。

A.流动性监管核心指标的计算按照本币和外币分别计算

B.流动性比例不得低于25%

C.核心负债比率不得低于60%

D.人民币超额准备金率不得低于5%

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第5题

商业银行的战略风险主要体现在（）。

A.商业银行战略目标缺乏整体性兼容

B.为实现这些目标而制定的经营战略存在缺陷

C.整个战略实施过程中的质量难以保证、

D. 为实现目标所需要的资源匮乏

E. 以上都正确

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第6题

现代商业银行管理的最重要的两份报告是（）。

A.每日风险状况报告

B.每日资产负债表

C.每日现金流量表

D.每日收益/损失表

E.每日宏观数据报告

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第7题

商业银行进行流动性风险预警的内部指标/信号包括（）等指标的变化。

A.银行的盈利能力

B.银行的资产质量

C.第三方评级

D.银行发行的有价证券的市场表现

E.银行内部有关风险水平

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第8题

（）是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管哩理念、哲学和价值观，通过商业银行的风险管理战略、风险管理制度以及广大员工的风险管理行为表现出来的一种企业文化。

A.内部控制制度

B.公司治理

C.风险文化

D.战略管理

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第9题

参照国际风险管理标准，集中型风险管理部门的人员必须具备的主要技能包括（）。

A.风险监控和分析能力

B.数量分析能力

C.价格核准能力

D.模型创建能力

E.系统开发/集成能力

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第10题

银行实施风险管理的目标就是要消除银行经营过程中的风险. （）

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