题目内容
（请给出正确答案）
关于方差，下列说法不正确的是()。
A．方差越大，该组数据就越离散
B．方差越大，数据的波动也就越大
C．方差越大，不确定性及风险也越大
D．如果是预期收益率的方差越大，则预期收益率的分布就越集中
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A.该理论假定市场上的投资者都是风险偏好的
B.该理论认为，对市场上每个投资者，都存在一个可以用均值和方差表示其投资效用的均方效用函数
C.均值一方差模型是目前投资组合理论和投资实践的主流方法
D.该理论认为，最佳投资组合应当是投资者的无差异曲线和资产的有效边界线的切点
A.选模型的参数估计是有偏的
B.选模型的预测是有偏的
C.选模型的参数估计有较小的方差
D.选模型预测的均方误差比全模型预测的方差大
关于方差，下列说法不正确的是（）。
A.方差越大，这组数据就越离散
B.方差越大，数据的波动也就越大
C.方差越大，不确定性及风险也越大
D.预期收益率的方差越大，则预期收益率的分布就越小
A.该理论假定市场上的投资者都是风险偏好的 -
B.该理论认为，对市场上每个投资者，都存在一个可以用均值和方差表示其投资效用的均方效用函数
C.均值～方差模型是目前投资理论和投资实践的主流方法
D.该理论认为，最佳投资组合应当是具有风险厌恶特征的投资者的无差异曲线和资产的有效边界线的交点
关于损失变异性，下列说法不正确的是()。
A．损失变异性即损失的波动程度
B．可通过损失变量的方差或标准差来度量
C．用方差可表示为VarX=E(X-EX)2
D．在期望损失相同的情况下，两组观测值中方差较大的风险较小
下列关于计算VaR的“方差一协方差”法的说法，不正确的是（）。
A.可以预测突发事件的风险
B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C.只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
D.无法准确计量非线性金融工具的风险
以下说法中不正确的是()。
A．方差除以其自由度应是均方
B．方差分析时要求各样本来自相互独立的正态总体
C．方差分析时要求各样本所在总体的方差相等
D．方差分析时，组内均方就是误差均方
下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法，不正确的是()。
A．不能预测突发事件的风险
B．成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C．反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
D．充分度量了非线性金融厂具的风险
A.变换前后方差总和不变，而是把原来的（不）方差等量地再分配到新的组分图像中。
B. 各个组分之间相关系数为0或近于0，假彩色合成效果更好。
C. 第一组分取得方差的绝大部分（一般占80%以上），即信息量最大，其余各组分方差值依次减少，包含的信息也剧减，但可能没有重要信息。
D. 是一种数据压缩技术，即把原来的多变量数据在信息损失最小的前提下，变换为尽可能少的新的变量，以减少数据的维数。
A.变换前后方差总和不变，而是把原来的（不）方差等量地再分配到新的组分图像中。
B.各个组分之间相关系数为0或近于0，假彩色合成效果更好。
C.第一组分取得方差的绝大部分（一般占80%以上），即信息量最大，其余各组分方差值依次减少，包含的信息也剧减，但可能没有重要信息。
D.是一种数据压缩技术，即把原来的多变量数据在信息损失最小的前提下，变换为尽可能少的新的变量，以减少数据的维数。
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