验证客户违约风险区分能力的常用方法()
A.CAP曲线与AR值
B.ROC曲线与A值
C.二项分布检验
D.贝叶斯错误率
E.CP模型
- · 有4位网友选择 D,占比50%
- · 有2位网友选择 B,占比25%
- · 有2位网友选择 A,占比25%
A.CAP曲线与AR值
B.ROC曲线与A值
C.二项分布检验
D.贝叶斯错误率
E.CP模型
A.是-种全值估计方法,可以处理非线性、大幅波动及"肥尾”问题
B.如果产生的数据序列是伪随机数,可能导致错误结果
C.可以通过设置削减因子,使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应
D.不存在模型风险
E.计算量很大,且准确性地提高速度较慢
A.每时间段加权多头和空头头寸可相互对冲部分所对应的垂直资本要求
B.不同时间段加权多头和空头头寸可相互对冲部分所对应的垂直资本要求
C.整个交易账户的加权净多头或净空头头寸所对应的资本要求
D.净多头与净空头之和的资本要求
E.全部头寸的资本要求
A.存款大量流失
B.融资成本上升
C.融资交易对手开始要求抵(质)押物且不愿提供中长期融资
D.愿意提供融资的对手数量减少且单笔融资的金额显著上升
E.被迫从市场上购回已发行的债券等
A.操作风险损失率=操作风险损失当期发生额/前三期总利息收入与非利息收入之和的平均值
B.操作风险损失率=操作风险损失当期发生额/前三期净利息收入与非利息收入之和的平均值
C.操作风险损失率=操作风险损失当期发生额/前三期总利息收入与非利息收入之和
D.操作风险损失率=操作风险损失当期发生额/前三期总利息收入与净利息收入之和
A.均值VaR是以均值作为基准来测度风险
B.均值VaR度量的是资产价值的平均损失
C.零值VaR是以期末价值作为基准来测度风险
D.零值VaR度量的是资产价值的相对损失
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