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提问人：网友frank888 发布时间：2022-01-07
[单选题]

承上题，如何建构此一套利策略？

A.在组合E中卖$1，并在由(1/3A和2/3B)组成的投资组合中买$1

B.在组合E中买$1，并在由(1/3A和2/3B)组成的投资组合中卖$1

C.在组合E中卖$1，并在由(2/3A和1/3B)组成的投资组合中买$1

D.在组合E中买$1，并在由(2/3A和1/3B)组成的投资组合中卖$1

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匿名网友[136.***.***.206]选择了 A
1天前
匿名网友[245.***.***.167]选择了 A
1天前
匿名网友[133.***.***.189]选择了 A
1天前
匿名网友[82.***.***.38]选择了 A
1天前
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1天前
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1天前
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1天前
匿名网友[26.***.***.180]选择了 C
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1天前
匿名网友[135.***.***.68]选择了 A
1天前
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第1题
下列哪一项不属于股票投资策略()。A、股票多头B、套利策略C、股票多空D、市场中性
下列哪一项不属于股票投资策略()。

A、股票多头

B、套利策略

C、股票多空

D、市场中性

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第2题
关于Alpha套利，下列说法正确的有（）。

A. 现代证券组合理论认为收益分为两部分：一部分是系统风险产生的收益；另一部分是Alpha

B. 在Alpha套利策略中，希望持有的股票(组合)没有非系统风险，即Alpha为0

C. Alpha套利策略依靠对股票(组合)或大盘的趋势判断来获得超额收益

D. Alpha策略可以借助股票分红，利用金融模型分析事件的影响方向及力度，寻找套利机会

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第3题
考虑一个牛市价差策略，执行价格为25元的看涨期权的价格为4元，执行价格为40元的看涨期权的价格为1元，如果在到期日，股价上升至55元，那么在到期日实施期权的净利润为

A、10元

B、12元

C、15元

D、18元

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第4题
在无风险报酬为6%、市场报酬率为15%下，有一beta为1.2，股价为$25且在下一年度会发$1股利的股票。今有一投资人认为此股在年底时股价将上升为$28，则他会采取何项措施：

A、市场上股价被高估，所以应买入

B、市场上股价被高估，所以应放空

C、市场上股价被低估，所以应买入

D、市场上股价被低估，所以应放空

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第5题
若风险性基金的机率分布状况如下表所示： 期望报酬 标准偏差 相关系数 股票基金(E) 0.13 20% 0.3 债券基金(D) 0.08 12% 假设短天期国库券(T-bill)利率为6%，风险趋避系数为3。有一投资人计划将他的所有财富投入到 在股票、债券与短天期国库券上。则该投资人在短天期国库券上的投资比例应为何?

A、17%

B、26%

C、74%

D、83%

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第6题
承上题，投资人在股票基金与债券基金上的投资比例分别为何?

A、13%在股票；61%在债券

B、19%在股票；55%在债券

C、55%在股票；19%在债券

D、61%在股票；13%在债券

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第7题
请问该资产的持有者，有权利而非义务，支付一笔事先约定好的价格，在到期日当天或之前获取目标资产，指的是何种资产?

A、买权

B、卖权

C、期货

D、远期合约

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第8题
请问价内(in-the-money)的卖权的条件?

A、执行价格 < 目标资产价格

B、执行价格 > 目标资产价格

C、执行价格 = 目标资产价格

D、执行价格 ≦目标资产价格

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第9题
下列对于技术分析术语「黄金交叉」的叙述，何者正确?

A、长期移动平均线由下往上穿越短期移动平均线为下跌波段的开始

B、长期移动平均线由上往下穿越短期移动平均线为下跌波段的开始

C、短期移动平均线由下往上穿越长期移动平均线为上涨波段的开始

D、短期移动平均线由上往下穿越长期移动平均线为上涨波段的开始

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第10题
关于行为财务领域解释财务异常现象的原因，下列何者为非?

A、套利受限

B、行为偏误导致并非做出最适化决策

C、使用不正确的机率分配导致处理信息的错误

D、Fama-French三因子模型

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