表示合约标的证券价格波动率变化对期权价值的影响程度的金融期权的风险指标是()。
A.Vega值
B.Gamma值
C.Rho值
D.Theta值
A.Vega值
B.Gamma值
C.Rho值
D.Theta值
表示合约标的证券价格波动率变化对期权价值的影响程度的金融期权的风险指标是()。
A.Vega值
B.Gamma值
C.RhO值
D.Theta值
表示期权标的证券价格变化对期权价格影响程度的金融期权的风险指标是()
A.Delta值
B.Gamma值
C.Rho值
D.Theta值
表示期权标的证券价格变化对Delta值的影响程度的金融期权的风险指标是()。
A.Vega值
B.Gamma值
C.RhO值
D.Theta值
表示到期时间变化对期权价值的影响程度的金融期权的风险指标是()。
A.Delta值
B.Gamma值
C.RhO值
D.Theta值
以下说法不正确的是()
A.Theta的值越大表明期权价值受时间的影响越大
B.gamma值越大说明标的证券价格变化对期权价值影响越大
C.Rho值越大说明无风险利率对期权价值影响越大
D.Vega值越大说明波动率变化对期权价值影响越大
金融期权的主要风险指标RhO=()。
A.期权价格变化/期权标的证券变化
B.期权标的证券变化/期权价格变化
C.期权价格变化/无风险利率变化
D.无风险利率变化/期权价格变化
金融期权的主要风险指标Delta=()。
A.期权价格变化/期权标的证券价格变化
B.期权标的证券变化/期权价格变化
C.期权价格变化/无风险利率变化
D.无风险利率变化/期权价格变化
金融期权的主要风险指标Rho=()。
A.期权价格变化/期权标的证券价格变化
B.期权标的证券变化/期权价格变化
C.期权价格变化/无风险利率变化
D.无风险利率变化/期权价格变化
A.Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性
B.波动率与期权价格成正比
C.期权到期日临近,标的资产波动率对期权价格影响变小
D.该值越小,表明期权价格对波动率的变化越敏感
金融期权的主要风险指标Theta=()。
A.期权价值变化/到期时间变化
B.到期时间变化/期权价值变化
C.期权价值变化/波动率的变化
D.波动率的变化/期权价值变化
A.可以通过降低组合的Gamma值来降低Delta的调整频率
B.Gamma是期权价值对标的资产价格的二阶偏导数
C.Gamma的大小体现了Delta受标的资产价格变动的影响程度
D.Gamma值度量了期权价值对波动率的敏感性
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