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提问人：网友cjh0903
发布时间：2022-01-06
[主观题]
国内某证券投资基金在某年6月3日时，其收益率已达到25%，认为下跌的可能性大，为了保持这－业绩到9月
，决定利用沪深300股指期货实行保值。其股票组合的现值为2．25亿元，并且与沪深300指数的β系数为0．8。假定6月3日的现货指数为5600点，而9月到期的期货合约为5700点。该基金为了2．25亿元的股票组合得到有效保护，需要（）。
A.卖出期货合约134张
B.买入期货合约134张
C.卖出期货合约129张
D.买入期货合约129张
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