题目内容
（请给出正确答案）
A.该期权处于实值状态
B.该期权的时间溢价为3.5元
C.该期权的内在价值为2元
D.买入一股该看跌期权的最大净收入为4.5元
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更多“某公司股票的当前市价为10元，有一种以该股票为标的资产的看跌期权，执行价格为8元，到期时间为三个月，期权价格为3.5元。下列关于该看跌期权的说法中，正确的是()。”相关的问题
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A．0.05
B．0.04
C．0.065
D．0.12
A．该期权处于实值状态
B．该期权的内在价值为2元
C．该期权的时间溢价为3．5元
D．买入一股该看跌股权的最大净收入为4．5元
A.7.1%
B.7%
C.5%
D.2% 答案：A 【解析】股票的内部收益率=D1/Po+g=0.2×(1+5%)/10+5%=7.1%。
A．该期权处于实值状态
B．该期权的内在价值为2元
C．该期权的时间溢价为3．5元
D．买入一股该看跌期权的最大净收入为4．5元
A.8
B.－12
C.－10
D.9
某股票当前市场价格为13元/股,该股票看涨期权的执行价格为10元/股,期权费为5元/份,其看跌期权的执行价格为15元/股,期权费为3元/份.1份期权对应1股股票,那么,当前该股票的看涨期权处于()状态,看跌期权处于()状态。
A 实值;实值
B 虚值;实值
C 实值;虚值
D 虚值;虚值
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