题目内容
(请给出正确答案)
提问人:网友王静平
发布时间:2022-07-21
[单选题]
某投资机构持有价值为850万美元的债券组合,其修正久期为7年。为了规避因利率上升导致债券价格下跌的风险,该投资机构打算使用国债期货进行套期保值操作。根据测算,所选国债期货标的国债的修正久期为5年,1手合约对应面值10万美元的国债,当前市场价值为96万美元。为实现对冲利率风险的目的,该投资机构应该()。
A.出售大约124手国债期货合约
B.出售大约119手国债期货合约
C.购买大约124手国债期货合约
D.购买大193手国债期货合约
参考答案