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提问人:网友王静平 发布时间:2022-07-21
[单选题]

某投资机构持有价值为850万美元的债券组合,其修正久期为7年。为了规避因利率上升导致债券价格下跌的风险,该投资机构打算使用国债期货进行套期保值操作。根据测算,所选国债期货标的国债的修正久期为5年,1手合约对应面值10万美元的国债,当前市场价值为96万美元。为实现对冲利率风险的目的,该投资机构应该()。

A.出售大约124手国债期货合约

B.出售大约119手国债期货合约

C.购买大约124手国债期货合约

D.购买大193手国债期货合约

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第1题
某2年期债券久期为1.8年,债券目前价格为105.00元,市场利率为3%,假设市场利率上升50个基点,则按照久期公式计算,该债券价格()。

A.上涨0.874%

B. 下跌0.917%

C. 下跌0.874%

D. 上涨0.917%

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第2题
某管理人持有价值100万美元的债券资产组合,修正久期为8年。她想通过做空国债期货对冲资产组合的风险。国债的修正久期为10年。为了最小化她的头寸的方差,她需要卖出价值多少美元的国债?

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第3题
若债券型基金采取久期偏离策略,则在预期利率下降时,应增加组合久期,以较多地获得债券价格上升
带来的收益;在预期利率上升时,应减小组合久期,以规避债券价格下降的风险。()

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第4题
若债券的久期为7年,市场利率为3.65%,则其修正久期为()。A.6.25B.6.75C.7.25D.7.75

若债券的久期为7年,市场利率为3.65%,则其修正久期为()。

A.6.25

B.6.75

C.7.25

D.7.75

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第5题
久期衡量的是债券价格对利率的敏感性,如果某债券的久期为2.58,则以下表述正确的是

A.如果利率下跌0.1%,该债券价格会上涨0.258%

B.如果利率下跌0.1%,该债券价格会上涨0.258元

C.如果利率上涨0.1%,该债券价格会下跌2.58%

D.如果利率上涨0.1%,该债券价格会下跌2.58元

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第6题
某2年期债券麦考利久期为1.6年,债券目前价格为101.00元,市场利率为8%,假设市场利率突然上升2%,则
按照久期公式计算。该债券价格()。

A.上涨2.96%

B.下跌2.96%

C.上涨3.20%

D.下跌3.20%

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第7题
某3年期债券久期为2.5年,债券当前市场价格为102元,市场利率为4%,假设市场利率突然下降100个基点,
则该债券的价格()。

A.下跌2.43元

B.上升2.45元

C.下跌2.45元

D.上升2.43元

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第8题
某2年期债券麦考利久期为l.6年,债券目前价格为101.O0元。市场利率为8%,假设市场利率突然
上升2%。则按照久期公式计算.该债券价格()。

A.上涨2.96%

B.下跌2.96%

C.上涨3.20%

D.下跌3.20%

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第9题
当前,张先生债券基金组合的价值为60万元,修正久期为10年,为了规避因为利率上升引起的债券价格下跌的风险,金融理财师小夏建议张先生使用国债期货进行对冲。根据测算,所选国债期货的修正久期为8年,1份国债期货约定交割面值为10万元的国债,当前国债期货的价格为95元,其对应的面值为100元。根据上述资料,小夏提供的建议应是()。

A.出售大约8份国债期货合约

B.买入大约8份国债期货合约

C.出售大约6份国债期货合约

D.买入大约6份国债期货合约

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