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A股票和B股票有相同的标准差20%,A和B的相关系数为0,对于两种股票构成的最小方差组合的标准差是多少?
A.20%
B.14.14%
C.10%
D.0
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- · 有7位网友选择 B,占比53.85%
- · 有3位网友选择 C,占比23.08%
- · 有2位网友选择 D,占比15.38%
- · 有1位网友选择 A,占比7.69%
A.20%
B.14.14%
C.10%
D.0
A、0.1,0.14和0.14
B、0.47,0.1和0.175
C、0.1,0.17和0.05
D、0.47,0.1和0.05
对股票A和股票B有:无风险收益率为0.05,市场期望收益率为0.09。应该买入哪只股票,为什么?
A、A,因为期望超额收益率为1.2%
B、B,因为期望超额收益率为1.8%
C、A,因为期望超额收益率为2.2%
D、B,因为期望收益率为14%
某投资者的效用函数为,α和β满足下面什么条件时,为风险厌恶的投资者?
A、α>2βy, β<0<br> B、α>2βy, β>0
C、α>0, β<0<br> D、α>2β, β<0<br>
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