关于风险分散化,以下表述正确的是()。A.随着资产组合的资产数量不断增加,该组合所包含的非系统风
关于风险分散化,以下表述正确的是()。
A.随着资产组合的资产数量不断增加,该组合所包含的非系统风险被分散
B.随着资产组合的资产数量不断增加,该组合包含的系统风险被分散
C.当资产数量变得很大时,该组合的总体风险为零
D.当资产数量变得很大时,该组合的总体风险趋近于非系统风险
关于风险分散化,以下表述正确的是()。
A.随着资产组合的资产数量不断增加,该组合所包含的非系统风险被分散
B.随着资产组合的资产数量不断增加,该组合包含的系统风险被分散
C.当资产数量变得很大时,该组合的总体风险为零
D.当资产数量变得很大时,该组合的总体风险趋近于非系统风险
A.投资分散化不能有效地降低风险
B. 投资分散化可以完全消除风险
C. 随着风险小的资产投资比重增加,组合风险逐渐上升
D. 除非相关系数为1,通过证券组合可以降低风险
A.投资分散化有利于提高资产的收益
B.投资分散化有利于降低资产的非系统性风险
C.投资分散化使得资产组合的预期收益率降低,因为它减少了资产组合的总体风险
D.适宜的分散化投资可以减少或消除系统风险
A.投资组合的风险不会随着资产数量的增加降到零
B.风险分散化的效果与资产组合的资产数量是正相关的
C.分散化投资可以降低组合的系统性风险
D.分散化投资可以降低组合的非系统性风险
A、非系统性风险往往是由某个或者少数错别因素导致的
B、资本市场线上的任一组合都只有非系统性风险
C、系统性风险是指在一定程度上无法通过一定范围内的分散化投资来降低的风险
D、非系统性风险可以通过组合化投资进行分散
A.市场风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险
B.市场风险可以通过商业银行加强管理完全规避
C.相对于信用风险而言,市场风险具有数据充分和易于计量的特点,更适于采用量化技术加以控制
D.具有明显的系统性风险特征,难以通过分散化投资完全消除
A.当投资组合中的资产数量增加时,非系统性风险也一定增加
B.非系统性风险可以分散化
C.非系统性风险是由某个或少数的特别因素导致的
D.非系统性风险又被称为特定风险
A.夏普业绩指数是基于资本资产定价模型(CAPM)基础上的,它考察了风险回报与系统性风险的关系
B.足够分散化的基金根据特雷诺业绩指数的排序与根据夏普业绩指数的排序相同或类似
C.不够分散化的基金的特雷诺业绩指数排序低于夏普业绩指数的排序
D.当詹森业绩指数(J值)显著为正时,表明被评价基金与市场相比较有优越表现
A.可以通过设置个股最高投资比例来控制个股风险,实现风险分散化
B.股票型基金面临比债券型基金和货币基金更高的投资风险
C.通过分散投资可以大大降低个股投资的系统性风险
D.β系数的大小衡量一只股票基金面临的市场风险的大小
A.系统性风险对所有证券的影响差不多是相同的
B.系统性风险不能通过分散化消除
C.系统性风险不会得到风险溢价
D.系统性风险可以完全解释资产的收益波动
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