商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时,不需要考虑的因素是()。A.资本收益率B.经济前
商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时,不需要考虑的因素是()。
A.资本收益率
B.经济前景
C.过去的组合集中情况
D.组合在战略层面的重要性
商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时,不需要考虑的因素是()。
A.资本收益率
B.经济前景
C.过去的组合集中情况
D.组合在战略层面的重要性
A. 组合的风险权重
B. 组合在战略层面上的重要性
C. 经济前景(宏观经济状况预测)
D. 当前组合集中度情况
A. 银行股本
B. 银行的实收资本
C. 上一年度的银行资本
D. 预计的下一年度的银行资本(包括所有计划的资本注入)
A. 商业银行应当及时向银监会报告出现超过本行内部设定的市场风险限额的严重亏损
B. 商业银行应当及时向银监会报告国内、国际金融市场发生的引起市场较大波动的重大事件将对本行市场风险水平及其管理状况产生的影响
C. 商业银行应当及时向银监会报告交易业务中的违法行为
D. 商业银行应当制定市场风险重大事项报告制度,并须报银监会批准
A.内部评价法的运用实质上是银行监管方式的重大转变,标志着监管方式由“静态”合规性监管向“动态”审慎性监管转变
B.监管领域的发展已经转向了审查银行的风险管理体系,包括风险模型是否合理、完善和有效,是否建立了完善的风险管理政策和程序等
C.它要求监管者对各种方法的先进性和合理与否进行判断,即便新的方法可能导致在一定范围内风险失控,也应给予积极鼓励
D.过去,银行监管局限于资产负债情况,监测由其反映的风险水平,衡量资本充足率和各类资产负债比率是否符合量化的标准
A.贷款期限
B.贷款担保
C.贷款金额
D.贷款人规模
E.贷款费用
A.置信水平采用99%的单尾置信区间
B.持有期为10个营业日
C.市场风险要素价格的历史观测期至少为1年
D.至少每3个月更新一次数据
E.至少每6个月更新一次数据
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