合约甲方所持有的期权头寸是()。 查看材料
A.看涨期权多头
B.看涨期权空头
C.看跌期权多头
D.看跌期权空头
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- · 有2位网友选择 D,占比22.22%
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A.看涨期权多头
B.看涨期权空头
C.看跌期权多头
D.看跌期权空头
A、看涨期权多头
B、看跌期权多头
C、看涨期权空头
D、看跌期权空头
A.95
B.96
C.97
D.98
A.生产、经营或投资活动面临较大的价格风险
B.避险意识强,希望利用期货市场规避风险
C.希望通过承担价格风险获得收益
D.所持有的期货合约头寸方向比较稳定,且保留时间长
根据下面资料,回答81-82题
甲乙双方签订一份场外期权合约,在合约基准日确定甲现有的资产组合为100个指数点。未来指数点高于100点时,甲方资产组合上升,反之则下降。合约乘数为200元/指数点,甲方总资产为20000元。据此回答以下两题。
要满足甲方资产组合不低于19000元,则合约基准价格是()点。A.95
B.96
C.97
D.98
假设未来甲方预期资产价值会下降,购买一个欧式看跌期权,行权价为95,期限1个月,期权的价格为3.8个指数点。假设指数跌到90,则到期甲方资产总的市值是()元。A.500
B.18316
C.19240
D.17316
请帮忙给出每个问题的正确答案和分析,谢谢!
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