题目内容
（请给出正确答案）
40美元且价格为2.5美元的看涨期权。如果到期日股票价格上涨至50美元，到期日都被选择行权，那么到期日每股的净利润(不考虑交易成本)为()。
A.8.50美元
B.13.50美元
C.16.50美元
D.23.50美元
(2)标的股票为XYZ的看跌期权，执行价格为40美元，期权价格是每股2.00美元，而执行价格为40美元的看涨期权的价格为每股3.50美元。未抛补看跌期权卖方的每股最大损失和未抛补看涨期权卖方的每股最大收益分别是多少？
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更多“(1)考虑一种牛市期权价差套利策略，利用执行价格为25美元且价格为4美元的看涨期权和执行价格为”相关的问题
A.20，-30，牛市价差策略
B.20，-30，熊市价差套利
C.30，-20，牛市价差策略
D.30，-20，熊市价差策略
A.由执行价格为K1和K2的看涨期权所构成的牛市价差
B.一个具有相同执行价格构成的熊市价差策略
C.由执行价格为K1和K2的看跌期权所构成的熊市价差
D.一个具有相同执行价格构成的牛市价差策略
下列期权交易策略中，不属于风险有限、收益也有限的策略的是()。
A.看涨期权构成的牛市价差策略(Bull SpreaD)
B.看涨期权构成的熊市价差策略(Bear SpreaD)
C.看涨期权构成的蝶式价差策略(Butterfly SpreaD)
D.看涨期权构成的比率价差策略(CallRatio SpreaD.)
A.投资者在建立牛市看涨期权价差部位时将发生期权费净支出
B. 投资者在建立牛市看跌期权价差部位时将发生期权费净支出
C. 投资者在建立牛市看跌期权价差部位时最大收益为两份期权的期权费之差
D. 投资者在建立牛市看涨期权价差部位时最大亏损为两份期权的期权费之差
A.10元
B.12元
C.15元
D.18元
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