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第1题
某债券为附息债券，一年付息一次，票面金额1 000元，5年期，票面利率8%，投资者在债券发行后2年以990元的价格买入并持有到期，其到期收益率多少？
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第2题
某投资者以10元／股买入某公司股票若干股，6个月后得现金股息0.3元／股，在分得现金股息3个月后将股票以9.9元／股的市价出售，则在此期间，该投资者投资于该股票的股利收益率、资本收益率、持有期收益率分别是多少？
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第3题
【2010年5月真题·多选】证券组合管理的意义在于( )。 I．消除风险；II．最大化收益；III．在保证预定收益的前提下使投资风险最小化；IV．在控制风险的前提下使投资收益最大化。
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第4题
【2010年5月真题·判断】证券组合理论认为，投资收益是对承担风险的补偿。承担风险越大，收益越高；承担风险越小，收益越低。( )
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第5题
【2010年5月真题·单选】 ( )可以近似看作无风险证券，其收益率可被用作确定基础利率的参照物。
A、短期政府债券
B、短期金融债券
C、短期企业债券
D、长期政府债券
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第6题
【2010年5月真题·判断】证券A和B组成的证券组合P，在不相关的情况下，可以得到一个无风险组合。( )
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第7题
【2010年5月真题·判断】资本资产定价模型假设之一是资本市场没有摩擦。所谓“摩擦”是指市场对资本和信息自由流通的阻碍。( )
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第8题
某证券市场上无风险利率为5%，市场组合的期望收益率为10%，标准差为5%，某投资组合的标准差为8%，要求：①写出资本资产定价模型的方程；②计算该投资组合的期望收益率。
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第9题
【2014年12月真题·多选】所谓套利组合，是指满足( )条件的证券组合。 I．组合中各种证券的权数和为0 ； II．组合中因素灵敏度系数为0；III．组合具有正的期望收益率 ； IV．组合中的期望收益率方差为0。
A、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
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第10题
某投资者准备投资购买甲、乙两家公司的股票，甲股票的价格为5元/股，乙股票的价格为8元/股，计划分别购买1 000股。假定目前无风险收益率为6％，市场上所有股票的平均收益率为10％，甲公司股票的β系数为2，乙公司股票的β系数为1.5。要求：①写出资本资产定价模型的方程；②计算甲、乙公司股票的必要收益率；③计算该投资组合的综合β系数；④计算该投资组合的必要收益率。
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