对于同样预期收益率的两个证券,证券组合的有效边界最高的是()
A.两个证券完全正相关
B.两个证券完全负相关
C.两个证券完全不相关
D.两个证券相关系数为-0.5
E.两个证券相关系数为0.5
- · 有3位网友选择 B,占比37.5%
- · 有2位网友选择 C,占比25%
- · 有2位网友选择 D,占比25%
- · 有1位网友选择 E,占比12.5%
A.两个证券完全正相关
B.两个证券完全负相关
C.两个证券完全不相关
D.两个证券相关系数为-0.5
E.两个证券相关系数为0.5
A、无差异曲线是由左至右向上弯曲的曲线
B、每个投资者的无差异曲线形成密布整个平面又互不相交的曲线簇
C、同一条无差异曲线上的组合给投资者带来的满意程度不相同
D、不同无差异曲线上的组合给投资者带来的满意程度不同
E、无差异曲线的位置越高,其上的投资组合给投资者带来的满意程度就越高
F、无差异曲线向上弯曲的程度大小反映投资者承受风险的能力强弱
A、1950年
B、1951年
C、1952年
D、1953年
A、投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平,依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平,并采用上一节介绍的方法选择最优证券组合
B、投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
C、资本市场没有摩擦。所谓“摩擦”,是指市场对资本和信息自由流动的阻碍。因此,该假设意味着:在分析问题的过程中,不考虑交易成本和对红利、股息及资本利得的征税,信息在市场中自由流动,任何证券的交易单位都是无限可分的,市场只有一个无风险借贷利率,在借贷和卖空上没有限制
D、投资者将投资于市场组合和无风险证券的线性组合上
A、项目选择要按照投资的行业标准、区域标准、项目标准进行项目筛选
B、私募股权投资可以设计一整套项目管理的风险控制体系,可以分为事前审查和事中控制
C、投资的价值评估风险是私募股权投资基金的直接风险之一
D、项目组合投资风险较单个投资项目的风险控制更重要
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