影响布莱克一斯克尔斯的欧式期权定价模型中看涨期权价格的因素有()。
A.股票的价格
B.期权有效期
C.期权的行使价格
D.基础资产即股票报酬率水平的波动程度,也就是风险程度
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- · 有2位网友选择 B,占比25%
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A.股票的价格
B.期权有效期
C.期权的行使价格
D.基础资产即股票报酬率水平的波动程度,也就是风险程度
A.作为基础资产的股票的价格上涨,买权价格上涨,卖权价格下跌
B.执行价格提高,买权价格上涨,卖权价格下跌
C.股票收益波动增强,买权价格与卖权价格均上涨
D.期权有效期延长,买权与卖权价格均上涨
A.作为整体的证券市场的β系数为1
B.股票组合的β系数是构成组合的个股贝他系数的加权平均数
C.股票的β系数衡量个别股票的系统风险
D.股票的β系数衡量个别股票的非系统风险
A.在共同期望假设下,市场组合就是由所有现存证券按照市场价值加权计算所得到的组合
B.市场组合在图形上表现为均衡状态下风险资产组合的有效边界与资本市场线的切点
C.市场组合这一概念存在很大缺陷,现实中没有任何人或机构有能力找到真正的这一点
D.实践中,金融经济学家常使用具有广泛基础的综合指数代表市场组合
A.若A、B项目完全负相关,组合后的非系统风险可完全抵销
B.若A、B项目完全负相关,组合后的非系统风险不扩大也不减少
C.若A、B项目完全正相关,组合后的非系统风险完全抵销
D.若A、B项目完全正相关,组合后的非系统风险不扩大也不减少
A.β系数既可以是正数也可以是负数
B.当某种证券β系数为1时,该种证券的风险情况与整个证券市场的风险相一致
C.当某种证券β系数为0时,该种证券的风险情况与整个证券市场的风险相一致
D.当某种证券β系数大于1时,该种证券的风险情况大于整个证券市场的风险
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