一元线性回归模型,Yi=β0+β1X1+μi(i=1,…,n)中,总体方差未知,检验H0:β1=0时,所用的检验统计量服从(
一元线性回归模型,Yi=β0+β1X1+μi(i=1,…,n)中,总体方差未知,检验H0:β1=0时,所用的检验统计量服从()。
A.F(1,n-2)
B.t(n-1)
C.F(1,n-1)
D.t(n)
一元线性回归模型,Yi=β0+β1X1+μi(i=1,…,n)中,总体方差未知,检验H0:β1=0时,所用的检验统计量服从()。
A.F(1,n-2)
B.t(n-1)
C.F(1,n-1)
D.t(n)
对一元线性回归模型Yi=β0+β1Xi-μi,试证明普通最小二乘估计量在所有线性无偏估计量中具有最小方差。
一元线性回归模型,Yi=β0+β1Xi+μi(i=1,…,n)中,总体方差未知,检验H0:β1=0时,所用的检验统计量服从()。
在满足基本假设条件下,对一元线性回归模型Yi=β0+β1Xi+μi,i=1,2,…,n,Yi服从()。
A.正态分布且均值为β0+β1Xi
B.F分布且均值为β0+β1Xi
C.t分布且均值为β0+β1Xi
D.正态分布且均值为0
A.4.00
B.4.17
C.4.25
D.5.00
对一元线性回归模型Yi=β0+β1Xi+μi,如果已知Var(μi)=σ2,则可对原模型以权1/σi相乘后变换成如下的二元模型:。对该模型进行OLS估计就是加权最小二乘法。试证明该模型的随机干扰项是同方差的,并求出β1的上述加权最小二乘估计量。
对于一元线性回归模型Yi=β0+β1Xi+μi(i=1,2,…,n),在其基本假设条件成立的情况下,利用最小二乘法和最大似然法进行估计,()。
A.β0和β1的估计量一样
B.β0和β1的估计量不一样
C.β1的估计量一样,β0的估计量不一样
D.β1的估计量不一样,β0的估计量一样
A、E(ut)=0
B、var(ut)=σ2
C、cov(ut,us)=0
D、cov(xt,ut)=0
E、ut服从分布N(0,σ2)
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