题目内容
（请给出正确答案）
以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有()。
A.Credit Metrics本质上是一个VaR模型
B.Credit Metrics无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的
C.Credit Portfolio View是Credit Metrics模型的一种补充
D.Credit Portfolio View比较适合投机类型的借款人
E.Credit Risk+模型是对贷款组合违约率进行分析的
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A、风险管理是指以可接受的费用识别、控制、降低或消减可能影响信息系统的安全风险的过程。
B、风险管理通过风险评估来识别风险大小，通过制定信息安全方针，选择适当的控制目标与控制方式使风险得到避免、转移或降至一个可被接受的水平。
C、风险管理的价值体现在：实现安全措施的成本与资产价值之间的平衡。
D、风险管理是打击计算机犯罪的最主要的手段。
A.资产流动性是商业银行能以较低的成本随时获得需要的资金
B.资产的变现能力越强，所付成本越低，则流动性越强
C.资产流动性是商业银行持有的资产在无损失的情况下迅速变现的能力
D.资产流动性应当从零售和公司／机构两个角度进行分析
E.商业银行应当估算所持有的可变现资产量，把流动性资产持有与之前的流动性需求进行比较，以确定流动性的适宜度
A.负债风险管理模式阶段
B.资产风险管理模式阶段
C.资产负债风险管理模式阶段
D.全面风险管理模式阶段
A.商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面且有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系
B.在操作风险自我评估的过程中，可依据评审对象的不同，采用不同方法
C.商业银行可根据关键风险指标所反映的风险评估结果进行优先排序
D.商业银行应当基于操作风险自我评估法和关键风险指标法，定期对主要操作风险进行压力测试和情景分析
A.市场价格；市场价格；模型定价
B.交易价格；交易价格；模型定价
C.模型定价；模型定价；市场价格定价
D.市场价格；市场价格；交易价格定价
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