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提问人:网友taizi5112005 发布时间:2022-01-06
[多选题]

根据《巴塞尔新资本协议》,操作风险可以分为由人员、系统、流程和外部事件所引发的四类风险,并由此分为的表现形式包括()。

A.就业制度

B.工作场所安全事件

C.客户、产品及业务活动事件

D.信息科技系统事件

E.交割及流程管理事件

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更多“根据《巴塞尔新资本协议》,操作风险可以分为由人员、系统、流程和外部事件所引发的四类风险,并由此分”相关的问题
第1题
按照《巴塞尔新资本协议》的定义,操作风险包括如下情况()

A. 操作不当

B. 系统失误

C. 法律风险

D. 战略风险

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第2题
商业银行应予每年3月底之前以年度报告的形式对外披露信息,并将年度报告置放在商业银行的主要营业场所。 ()
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第3题
中小企业风险暴露是指商业银行对年营业收入不超过1亿元人民币企业的债权。 ()
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第4题
在财务分析过程中,用来衡量企业经营能力的指标不包括()。

A.存货周转率

B.应收账款周转率

C.资产周转率

D.资产负债率

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第5题
目前。在国际银行业中使用最多的风险调整绩效考核指标RARO 的计算公式为()。

A.RAROC=(收入—预期损失—其他各项费用)/监管资本

B.RAROC=(收益—非预期损失—其他各项费用)/监管资本

C.RAROC=(收益—预期损失—其他各项费用)/经济资本

D.RAROC=(收益—非预期损失—其他各项费用)/经济资本

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第6题
CreditMetricsTM和CreditRisk+这两个模型框架都是基于历史违约记录和借款人的特定信息之间的相关性而得出违约率而与外部因素没有关系,因此,这两个信贷风险模型都属于()。

A.无条件信贷风险模型

B.有条件信贷风险模型

C.组合信用风险模型

D.以上均不对

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第7题
按照巴塞尔委员会的规定,银行要在合适的时候建立一个在一定时点上的本外币之间现金流允许发生错配的()限额,并依据实际情况对这个限额进行调整.不仅要对 总体外币设臵限额,还要分别对每种外币都设臵一个限额。

A.最小

B.最大

C.中等

D.以上都不对

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第8题
()交易方式具有交易所向交易参与者收取保证金,同时负责进行清算和承担履约担保责任的特点。

A.即期

B.场外

C.柜台

D.场内

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第9题
商业银行公司治理的核心是()。

A.在所有权和经营权分离的情况下,为解决委托代理关系而建立董事会、高管层组成体系和制衡机制

B.在所有权和经营权分离的情况下,保证股东利益最大化

C.在所有权和经营权分离的情况下,通过信息披露制度完善股东对公司管理层的监督

D.有效激励与约束机制的建设

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第10题
下列不属于对经济资本进行科学配置应具备的前提条件的是()。

A.了解各种风险的概率分布

B.确定银行对各风险敞口所提取的风险准备金额度

C.确定各类风险敞口的额度,以及这些敞口的损失相关性

D.确定银行对风险的容忍程度

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