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提问人：网友zwxtxr 发布时间：2022-01-07

[单选题]

假设市场上只有2个金融资产，分别为B和S，时间t=0,1,2;投资者的头寸在每期到期时进行调整，持有时间为[t,t+1）。一个投资者的投资组合满足自融资条件，市场利率为0。表格中列出了资产价格（price）和投资者的头寸数量（quant）。投资者在初始时刻t=0时持有10份资产B和1份资产S，而在t=1时他将S将s的份数提高到了2份，t=2时S的数量回到了1份。P为投资者的财富过程，即投资组合当期的市场价值。请选择表格中的5个未知数：x,y,a,b,c

A.3.75，13.75，17.5，13.75，23.75

B.-3.33，2.92，17.5，7.33，12.92

C.9.375，7.5，17.5，17.5，17.5

D.3.75，7.5，17.5，13.75，12.92

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ABCD

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第1题

A注册会计师对上市公司甲公司（以下简称甲公司）2013年度财务报表进行了审计，出具了无保留意见审计报告。A注册会计师于2015年初对甲公司2014年度财务报表进行审计时，了解到甲公司2014年度的经营形势、管理及组织架构与2013年度比较未发生重大变化，且未发生重大重组行为。相关资料如下：

资料一：甲公司2014年度利润表和2013年度利润表的部分项目如下：

资料二：甲公司2014年度及2013年度销售费用明细如下：

资料三：甲公司正在建设施工的一个预算投资为1000万元的仓储中心，A注册会计师了解到该项目未正常获得当地国土资源部门核准，当地政府部门要求甲公司在2014年12月前拆除。

要求：（1）为确定重点审计领域，A注册会计师拟实施实质性分析程序。请对资料一（结合资料三）进行分析后，指出利润表中的异常波动项目；对资料二进行分析后，指出需重点审计的销售费用项目。

（2）对于资料三，结合资料一中利润表，分析资产减值损失项目是否正常；如果不正常，请分析会涉及资产减值损失的哪项认定错报风险，同时请为A注册会计师提出审计建议。

（3）A注册会计师拟对营业收入实施实质性分析程序，请列出对营业收入进行实质性分析程序的内容。

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第2题

某投资者准备从证券市场购入A、B、C、D四种股票组成投资组合。已知A、B、C、D四种股票的B系数分别为0.7、1.2、1.6、2.1。现行国库券的收益率为8%，市场平均股票的必要收益率为15%。

要求：

(1) 采用资本资产定价模型分别计算这四种股票的预期收益率；

(2) 假设该投资者准备长期持有A股票。A股票去年的每股股利为4元，预计年股利增长率为6%，当前每股市价为58元。投资A股票是否合算?

(3) 若该投资者按5：2：3的比例分别购买了A、B、C三种股票，计算该投资组合的p系数和预期收益率；

(4) 若该投资者按3：2：5的比例分别购买了B、C、D三种股票，计算该投资组合的p系数和预期收益率；

(5) 根据上述(3)和(4)的结果，如果该投资者想降低风险，应选择哪一投资组合?

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第3题

已知消费模型 Yt=α0+α1X1t+α2X2t+μt 其中,Yt为消费支出,X1t为个人可支配收入,X2t为消费者的流动资产,且

已知消费模型

Y_t=α₀+α₁X_1t+α₂X_2t+μ_t

其中，Y_t为消费支出，X_1t为个人可支配收入，X_2t为消费者的流动资产，且

E(μ_t)=0

(其中σ²为常数)

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第4题

计算分析题：

市场上现有A、B两种股票，市价为15元／股和10元／股，β系数为0．8和1．5，目前股票市场的风险收益率为8％，无风险收益率为3％，市场组合收益率的标准差为15％。

要求：

(1)如果分别购买100股，计算资产组合的β系数以及目前的投资必要报酬率；

(2)如果该资产组合收益率与市场组合收益率的相关系数为0．9，A、B收益率的标准差分别为16％和25％，确定A、B收益率的相关系数和组合的协方差。

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第5题

资本市场上长期金融资产的偿还期限为（）。

A、1年

B、5年以上

C、10年以上

D、20年以上

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第6题

假设W是标准布朗运动{W(T),t≥0}, Y(t)=exp{aW(t)+bt}，则在b 取何值时，Y是一个鞅：

A、

B、

C、

D、

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第7题

假设W是标准布朗运动，则[图]A、[图]B、[图]C、[图]D、[图]...

假设W是标准布朗运动，则

A、

B、

C、

D、

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第8题

X和Y是两个伊藤过程，即[图] [图]则d(XY) =A、[图]B、[图...

X和Y是两个伊藤过程，即则d(XY) =

A、

B、

C、

D、

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第9题

假设Y是一个适应于布朗运动W的随机过程，且[图]则过程[...

假设Y是一个适应于布朗运动W的随机过程，且则过程是一个均值为零的鞅

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第10题

假设Y是一个适应于布朗运动W的随机过程，且[图]则[图]...

假设Y是一个适应于布朗运动W的随机过程，且则

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