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提问人：网友肖文娟 发布时间：2022-05-21
[判断题]

由于在CBOT交易的债券期货合约的面值为10万美元，因此，为了对价值1000万美元的债券资产完全保值，必须持有100份合约。（)

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第1题
2003年11月20日，某基金管理者持有2000万美元的美国政府债券，他担心市场利率在未来6个月内将剧烈
波动，因此他希望卖空2004年6月到期的长期国债期货合约，该合约目前市价为94.1875美元，该合约规模为10万美元面值的长期国债，因此每份合约价值94187.50美元。假设需保值的债券平均久期为8年，长期国债期货合约的平均久期为10.3年。则为进行套期保值，他应卖空的期货合约数为（）份。

A.150

B.165

C.135

D.120

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第2题
CBOT的30年期国债期货面值为10万美元，假设其报价为96.21，意味着该合约价值为()美元。

A.95400

B.96210.25

C.96656.25

D.96810

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第3题
某投资者手中有10份180天期限的现券，每份现券价值为1万美元，现以90天期的国库券期货合约对其套期保值，每份期货部位价值为1.1万美元，已知利率变动1个基本点，180天期限债券价值增减为90天期限的1倍，加权系数为0.9，该投资者应购买( )张90天期货合约套期保值。

A.15

B.18

C.20

D.16

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第4题
某公司打算在3个月内发行价值1000万美元的10年期债券。在当前的收益下。该债券应有8年的修正久期。
中期国债的期货合约当前正以F0=100美元出售，修正久期是6年。该公司怎样使用这种期货合约来为围绕它收益的风险套期保值，从而能够卖出它的债券？债券和合约都是平价。

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第5题
某公司计划在3个月内发行价值1000万美元的10年期债券。在当前的收益率水平下，该债券的修正久期为8年。中期国债期货合约的售价F0=100，修正久期为6年。该公司怎样使用这种期货合约来对冲围绕它出售债券收益率的风险？债券和合约都是平价。

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第6题
美国5年期国债期货合约的面值为10万美元，采用实物交割的方式。（)

美国5年期国债期货合约的面值为10万美元，采用实物交割的方式。()

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第7题
某公司打算运用6个月期的S&P500股价指数期货为其价值500万美元的股票组合套期保值，该组合的β值为1.8，当时的期货价格为400。由于一份该期货合约的价值为400×500=20万美元，因此该公司应卖出的期货合约的数量为（）份

A.30

B.40

C.45

D.50

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第8题
芝加哥期货交易所10年期的美国国债期货合约的面值为10万美元，当报价为98—175时，表示该合约的价值为()美元。

A.981750

B.56000

C.97825

D.98546.88

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第9题
某公司打算运用6个月期的S&；P500股价指数期货为其价值500万美元的股票组合套期保值，该组合的p
值为1.8，当时的期货价格为400。由于一份该期货合约的价值为400×500=20万美元，因此该公司应卖出的期货合约的数量为（）份。

A.30

B.40

C.45

D.50

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第10题
某一1000万美元的1年期借款承诺由3个月期的欧洲货币期货合约来保值，合约的名义本金为100万美元。那么此项贷款承诺的套保比率为( )。

A.40

B.80

C.2.5

D.10

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第11题
芝加哥商业交易所2011年推出的离岸人民币外汇期货标准合约的面值为()。

A.100万美元

B.10万美元

C.1万美元

D.1千美元

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