如果分散化投资组合再加上股指期货避险,可大幅度降低投资组合的风险,可能完全避险。()
如果分散化投资组合再加上股指期货避险,可大幅度降低投资组合的风险,可能完全避险。()
如果分散化投资组合再加上股指期货避险,可大幅度降低投资组合的风险,可能完全避险。()
A.利用股指期货调整整个资产组合的β系数
B.利用看涨期权进行投资组合保险
C.保护性看跌期权策略
D.备兑看涨期权策略
A.股指期货可以消除单只股票特有的风险
B.股指期货价格与股票指数价格一般呈同方向变动关系
C.股指期货采取现金结算交割方式
D.通过股指期货与股票组合的对冲交易可降低所持有的股票组合的系统性风险
A.股指期货价格与股票指数价格一般呈同方向变动关系
B.股指期货采用现金交割
C.股指期货可以消除单只股票特有的风险
D.通过股指期货与股票组合的对冲交易可降低所持有的股票组合的系统性风险
A.利用股指期货可以消除单只股票特有的风险
B.股指期货价格与股票指数价格通常会同趋势变动
C.股指期货采用现金交割
D.利用股指期货可以对冲所持股票组合的系统性风险
下列各项中,可以作为股市投资避险工具的有()。
l股指期货
II股票期货
Ⅲ股指期权
Ⅳ股票期权
Al、‖、Ⅲ、Ⅳ
Bl、‖
Cl、Ⅲ
DⅢ、Ⅳ
材料题
根据下面资料,回答问9题
假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货,βs=1.20,β?=1.15,期货的保证金比率为12%。将90%的资金投资于股票,其余10%的资金做多股指期货。据此回答以下四题。
投资组合的总口为()。A.1.86
B.1.94
C.2.04
D.2.86
一段时间后,如果沪深300指数上涨10%,那么该投资者的资产组合市值()。A.上涨20.4%
B.下跌20.4%
C.上涨18.6%
D.下跌18.6%
如果投资者非常看好后市,将50%的资金投资于股票,其余50%的资金做多股指期货,则投资组合的总β为()。A.4.39
B.4.93
C.5.39
D.5.93
如果投资者非常不看好后市,将50%的资金投资于基础证券,其余50%的资金做空股指期货,则投资组合的总β为()。A.4.19
B.-4.19
C.5.39
D.-5.39
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