有效前沿上不含无风险资产的投资组合是()。A.债券投资组合B.证券投资组合C.市场投资组合D.最优的
有效前沿上不含无风险资产的投资组合是()。
A.债券投资组合
B.证券投资组合
C.市场投资组合
D.最优的资产组合
有效前沿上不含无风险资产的投资组合是()。
A.债券投资组合
B.证券投资组合
C.市场投资组合
D.最优的资产组合
A、最优风险资产组合点由无差异曲线和有效前沿的切点决定
B、在最优风险资产组合点处,无差异曲线的斜率和有效前沿的斜率相等
C、最优风险资产组合点的风险是最小的
D、最优风险资产组合点是符合均值-方差有效原则的
B.从无风险资产伸向所选定的风险性投资组合的直线
C.有效投资组合从MV向上的一段曲线
D.经过最小投资组合与横轴垂直的直线
A.证券市场是有效的
B.存在一种无风险资产,投资者可以不受限制的借入和贷出
C.投资者都是风险规避的
D.投资者在期望收益率和风险的基础上选择投资组合
如果能借入无风险资产,将获得的资金和原有资金同时投资于风险组合M上的是()。
A. 位于f与M之间的组合
B. 位于fM的右上延长线上的组合
C. 位于f的右下延长线上的组合
D. 位于fM连线上的所有组合
Ⅰ、做市商在市场中与投资者进行买卖双向交易
Ⅱ、在报价驱动市场中,经纪人是市场流动性的主要提供者和维持者
Ⅲ、经纪人在交易中执行投资者的指令,没有参与到交易中
Ⅳ、做市商的利润主要来自于证券买卖差价,经纪人的利润主要来自于佣金
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
A.特雷诺比率使用的是系统性风险,夏普比率对总体风险进行了衡量
B.风险与收益之间是否呈线性关系
C.假定投资组合仅为系统性风险
D.风险与收益之间是否呈非线性关系
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