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提问人:网友wyy000212 发布时间:2022-01-07
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所有从全局最小方差投资组合往上且在最小方差边界上的组合,都是可能的最优风险-收益组合,称为风险资产的有效边界。

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具有周期性的公司对市场变化的敏感度更低,因此其承受的系统性风险较低。
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第3题
投资的总风险由系统性风险和非系统性风险组成。
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第4题
一个组合的期望收益率为12%,无风险利率为4%,市场组合的期望收益率为8%,那么这个组合的贝塔为()

A、1

B、1.5

C、2

D、3

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第5题
单因素模型相较于马科维茨模型简化了协方差矩阵估计。
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第6题
青城股票的贝塔为1.4,峨眉股票的贝塔为.7,下面哪一种说法是最准确的?

A、青城股票的期望收益率高于峨眉股票的期望收益率。

B、青城股票的总风险要高于峨眉股票。

C、峨眉股票比青城要有更多的系统风险。

D、青城股票的收益率和峨眉股票的收益率正相关。

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第7题
如果一只股票的贝塔为1.0,市场组合得期望收益率是15%,那么给定已有信息,这只股票的期望收益率为()

A、1%

B、15%

C、大于15%

D、不确定,因为无风险利率未知

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第8题
根据CAPM,如果一个组合的贝塔为1,alpha为0,那么这个组合的期望收益率为()

A、在市场收益率和无风险利率之间

B、无风险利率,r_f

C、β(r_M-r_f )

D、市场组合的期望收益率,r_M

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第9题
资本资产定价模型断定,组合的收益率能被()最好地解释。

A、经济因素

B、特定的风险

C、系统风险

D、多样化

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