题目内容
（请给出正确答案）
A.威廉夏普
B.大卫
C.史蒂芬罗斯
D.格雷厄姆
参考答案
更多“夏普比率是诺贝尔经济学奖得主（）于1966年根据资本资产定价模型（CAPM）提出的经风险调整的业绩测度指标。”相关的问题
A.特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度的
B.夏普指数是由诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普于1966年提出的另一个风险调整衡量指标
C.詹森指数以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率
D.詹森指数是由詹森在CAPM模型基础上发展出的一个风险调整差异衡量指标
A.特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度的
B.夏普指数是由诺贝尔经济学奖得主威廉？夏普于1966年提出的一个风险调整衡量指标
C.詹森指数以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率
D.詹森指数是由詹森在CAPM模型基础上发展出的一个风险调整差异衡量指标
下列说法错误的是（）。
A.特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度
B.夏普指数是由诺贝尔经济学奖得主威廉？夏普于1966年提出的一个风险调整衡量指标
C.詹森指数以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率
D.詹森指数是由詹森在CAPM上发展出的一个风险调整差异衡量指标
下列说法错误的是（）。
A. 詹森指数是由詹森在CAPM模型基础上发展出的一个风险调整差异衡量指标
B. 夏普指数是由诺贝尔经济学奖得主威廉？夏普于1966年提出的另一个风险调整衡量指标
C. 詹森指数以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率
D. 特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度的
A.1990年诺贝尔经济学奖得主哈瑞．马柯维茨于20世纪50年代提出的不确定条件下的证券组合理论是现代风险分散化思想的重要基石
B.威廉．夏普在1964年的论文中提出了资本资产定价模型(CAPM)，揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统风险和非系统风险的定性关系
C.1973年，费雪．布莱克、麦隆．舒尔茨、罗伯特．默顿成功推导出欧式期权定价的一般模型
D.《巴塞尔新资本协议》提倡应用VaR方法计量信用风险
A.1990年诺贝尔经济学奖得主哈瑞？马柯维茨于20世纪50年代提出的不确定条件下的证券组合理论是现代风险分散化思想的重耍基石
B.威廉？夏普在1964年的论文中提出了资本资产定价模型(CAPM)，揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统风险和非系统风险的定量关系
C.1973年，费雪？布莱克、麦隆-舒尔茨、罗伯特？默顿成功推导出欧式期权定价的一般模型
D.《巴塞尔新资本协议》提倡应用VaR方法计量信用风险
A.1990年诺贝尔经济学奖得主哈瑞。马柯维茨于20世纪50年代提出的不确定条件下的证券组合理论是现代风险分散化思想的重要基石
B.威廉。夏普在1964年的论文中提出了资本资产定价模型（CAPM），揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统风险和非系统风险的定景关系
C.1973年，费雪。布莱克、麦隆。舒尔茨、罗伯特。默顿成功推导出欧式期权定价的一般模型
D.《巴塞尔新资本协议》提倡应用VaR方法计量信用风险
夏普指数是由诺贝尔经济学得主()于1966年提出的另一个风险调整衡量指标。
A．威廉.夏普
B．特雷诺
C．史蒂夫.罗斯
D．哈里.马柯威茨
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