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提问人：网友sulynn 发布时间：2022-01-07

[主观题]

某投资组合由A、B两种股票构成，这两种股票的预期收益率分别为10%和20%，而股票A、B的标准差分别为12

%和30%，假设股票A和股票B的协方差为-2.52%。

要求：

（1）计算A股票和B股票的相关系数

（2）当组合由30%的股票A和70%的股票B组成时，计算其组合的预期收益率和标准差

（3）当组合由60%的股票A和40%的股票B组成时，计算其组合的预期收益率和标准差

（4）如果你是厌恶风险的，你将愿意持有100%的股票A，还是股票B，说明理由。

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更多“某投资组合由A、B两种股票构成，这两种股票的预期收益率分别为10%和20%，而股票A、B的标准差分别为12”相关的问题

第1题

某公司欲投资购买A、B、C三种股票构成证券组合，它们目前的市价分别为20元/股、16元/股和12元假，它们的β系数分别为1.2、1.6和0.6，上年的股利分别为2.2元/股、2.0元/股和1.35元/股，预期持有B、C股票每年可分别获得稳定的股利，持有A股票每年获得的股利逐年增长率为5%，若目前的市场收益率为14%，无风险收益率为4%。要求：

(1)按照资本资产定价模型分别计算投资A股票、B股票、C股票的必要收益率；

(2)分别计算A、B、C股票的内在价值；

(3)判断该公司应否投资A、B、C三种股票；

(4)如果等比例投资值得投资的股票，组成一个投资组合，计算投资组合的风险收益率和必要收益率；，(5)如果C股票0．25年后其市价涨到14元/股(持有期间未分得股利)，此时将其出售，计算C股票的持有期收益率；(6)如果A股票投资当日的开盘价为20.5元股，收盘价为19.5元/股，请计算A股票的本期收益率。

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第2题

某投资者准备从证券市场购入A、B、C、D四种股票组成投资组合。已知A、B、C、D四种股票的B系数分别为0.7、1.2、1.6、2.1。现行国库券的收益率为8%，市场平均股票的必要收益率为15%。

要求：

(1) 采用资本资产定价模型分别计算这四种股票的预期收益率；

(2) 假设该投资者准备长期持有A股票。A股票去年的每股股利为4元，预计年股利增长率为6%，当前每股市价为58元。投资A股票是否合算?

(3) 若该投资者按5：2：3的比例分别购买了A、B、C三种股票，计算该投资组合的p系数和预期收益率；

(4) 若该投资者按3：2：5的比例分别购买了B、C、D三种股票，计算该投资组合的p系数和预期收益率；

(5) 根据上述(3)和(4)的结果，如果该投资者想降低风险，应选择哪一投资组合?

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第3题

如果A、B两个风险资产的预期收益率分别是15%、10%，标准差分别是20%、25%，相关系数是0.9，无风险利率是5%。则切点表示在A、B两种风险资产上的比例分别是：

A、267%，-167%

B、-167%，267%

C、167%，-67%

D、-67%，167%

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第4题

某投资组合由股票A和股票B构成，下列关于这两只股票收益率与投资组合风险关系的说法，正确的是()。

A. 如果两只股票收益率的相关系数越小，组合的标准差越大

B. 投资组合的风险与其相关系数无关

C. 如果组合后的风险越低，组合中分散掉的风险越少

D. 在其他条件不变时，如果两只股票收益率的相关系数越小，组合的标准差越小，表明组合后的风险越低，组合中分散掉的风险越多，其投资组合可分散的投资风险的效果就越大

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第5题

长兴公司目前有两个投资项目A与B，假设未来的经济情况只有3种：繁荣、正常、衰退，项目A和项目B在不同经济状态下可能的收益率以及概率见表4－2。表4－2 项目A、B的收益率及概率分布经济状况发生概率项目A的收益率项目B的收益率繁荣 30% 25% -6% 一般 40% 8% 7% 衰退 30% -5% 15% 如果项目A和项目B的投资比重各为60％和40%，项目A和项目B形成一个资产组合。要求：（1）计算资产组合的预期收益率。（2）假设项目A、B收益率的协方差为－1.2％，计算项目A、B的收益率的相关系数，资产组合收益率的方差和标准差。

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第6题

假设目前无风险收益率为5.4%，M公司股票的β系数为1.8，预期收益率为13.5%。要求：（1）根据CAPM计算市场组合的风险溢价；（2）如果N公司的股票β系数为0.8，计算N公司的股票预期收益率；（3）如果某投资者打算对M公司和N公司股票投资20 000元，该投资组合的β系数为 1.1，计算该投资者应该对这两家公司分别投资的金额，以及该投资组合的预期收益率。

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第7题

上海世博土地控股有限公司2007年3月29日上市发行企业债券07世博(1)，证券代码120701 。发行总额40亿元，面值为100元，年利率)4.05%，期限10年，到期日为2017年2月14日，发行价与面值相等，每年付息一次，到期一次还本。现在是2007年9月3日，07世博(1)收盘价为98.78元。假设你今天购买这一债券并持有到期，你的到期收益率为多少？假设个人所得税税率为20%。

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第8题

简述影响债券发行价格的主要因素

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