假设当前一年期定期存款利率（无风险收益率）为5%，基金P和证券市场..

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提问人：网友MiniJp 发布时间：2022-01-06

[单选题]

A.0.45；0.5

B. 0.65；0.70

C. 0.70；0.80

D. 0.80；0.65

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更多“假设当前一年期定期存款利率（无风险收益率）为5%，基金P和证券市场在一段时间内的表现如表15-2所示。那么基金P和证券市场的夏普比率分别（）。”相关的问题

第1题

假设美国的一年期无风险收益率为5%，当前汇率为1英镑=1.99美元，一年期远期汇率为1:1.87。要吸引一

美国投资者投资于英国证券，英国的一年期无风险利率的最小收益率应为()。

A．4.32%

B．8.50%

C．11.70%

D．17.62%

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第2题

当前余额宝年化收益率在2.6%左右，明显高于人民银行规定的金融机构一年期定期存款利率。

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第3题

【填空题】假设一支股票，当前价格为100元，一年后可能上涨到120元，或下跌到80元。假定年度无风险连续复利收益率为10%，构造无风险组合求得一年期执行价格为110元的欧式看涨期权价格为____？

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第4题

已知当前黄金现货的价格为$1200/盎司，年储存成本率为现货价格的2% （假设年末支付），一年期无风险利率为8%。如果当前市场上1年期黄金期货的交易价格为$1340/盎司，那么下列套利策略正确的是（）

A.做空黄金期货、购买黄金现货、卖空无风险国债

B.做多黄金期货、购买黄金现货、卖空无风险国债

C.做空黄金期货、卖空黄金现货、购买无风险国债

D.做多黄金期货、卖空黄金现货、购买无风险国债

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第5题

假设某—时间内某基金的平均收益率为40%，该基金的标准差为0.5，当前一年定期存款利率为5%，则该基金的夏普比率为（）

A.0.80

B.0.03

C.0.60

D.0

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第6题

在确定折现率时，可以选用同一时期的一年定期存款法定利率或一年期国债利率作为安全利率（无风

在确定折现率时，可以选用同一时期的一年定期存款法定利率或一年期国债利率作为安全利率(无风险报酬率。()

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第7题

某只股票当前价格为100元，该股票在未来1年内不支付任何红利。假设当前一年期无风险利率为5%（连续

复利）。 if 该股票的远期价格为101元，低于无套利价格，故可进行套利：当前（t时）：借入该股票，卖出得100元，以无风险利率5%贷出，期限1年；同时签订远期合约，约定1年后以101元的价格买入该股票。 1年后（T时）：收回贷出的100元本利和，并执行远期合约，以101元价格买入股票，归还当初借入的股票。此种行为（卖现货、买远期）称为反向套利，可以实现套利收益为（精确到小数点后2位）：

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第8题

如图所示，某家银行负债全部表现为美元，但它的资产的50%以外币形式表示，假设1年期美元定期存款的

利率为8%，本息至年底一次性支付，1年期的无风险美元贷款的收益率为9%，银行如果将其投资全部放在国内，则该银行从美元贷款中获得的收入为()。

A．1%.×2亿

B．8%.×2亿

C．1%.×1亿

D．5%.×2亿

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第9题

某只股票当前价格为100元，该股票在未来1年内不支付任何红利。假设当前一年期无风险利率为5%（连续

复利）。 if 该股票的远期价格为110元，高于无套利价格，则可进行套利：当前（t时）：借入100元，期限为1年，利率为5%（连续复利），买入股票；同时签订远期合约，约定1年后以110元的价格卖出该股票。 1年后（T时）：执行远期合约，以110元价格卖出股票，并归还当初借入的100元本利和。此种行为（买现货、卖远期）称为正向套利，可以实现套利收益为（精确到小数点后2位）：

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第10题

你面临持有期收益率的概率分布如教材表5－4所示。假设一份指数基金的看跌期权价格为12美元，执行

你面临持有期收益率的概率分布如教材表5-4所示。假设一份指数基金的看跌期权价格为12美元，执行价格为110美元，期限1年。

a.看跌期权持有期收益率的概率分布;

b.一份基金和一份看跌期权构成的组合，其持有期收益率的概率分布;

c.购买看跌期权如何起到保险的作用。

d.假设无风险利率为6%，你打算投资107.55美元于一年期银行存单，同时购买股票市场基金的看涨期权，执行价格为110美元，期限一年。你全部投资一年后收益的概率分布是多少？

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